PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMLV с LVHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD).

XMLV и LVHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMLV и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.05%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		6.73%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 6.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMLV имеют среднегодовую доходность 7.80%, а акции LVHD немного впереди с 8.18%.

XMLV

1 день
0.16%
1 месяц
-5.34%
С начала года
2.05%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.82%
3 года*
9.21%
5 лет*
5.94%
10 лет*
7.80%

LVHD

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.83%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.06%
1 год
7.56%
3 года*
8.47%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с USMVXMLV с OMFLXMLV с FTBFXXMLV с IWM
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с BLVLVHD с FDLLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Сравнение комиссий XMLV и LVHD

XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Доходность на риск

XMLV vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLVLVHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.63

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.95

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.85

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

3.03

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLV vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLVLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.63

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.03

Корреляция

Корреляция между XMLV и LVHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и LVHD

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности LVHD в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.92%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.20%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMLV и LVHD

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и LVHD.

Загрузка...

Показатели просадок

XMLVLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-37.32%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-8.38%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-16.75%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-37.32%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-4.83%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-4.05%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.39%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и LVHD

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что XMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMLVLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.77%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

6.49%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

11.99%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

12.87%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.49%

+1.48%