Сравнение XMLV с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
XMLV и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности XMLV и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMLV и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.05% | 5.55% | 17.08% | 1.86% | -6.55% | 23.00% | -8.42% | 23.77% | -0.16% | 13.72% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, XMLV показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
XMLV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 7.80%
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLV и HDMV
XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
XMLV vs. HDMV — Ранг доходности на риск
XMLV
HDMV
Сравнение XMLV c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMLV | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.55 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.02 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.43 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 8.61 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMLV | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.55 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между XMLV и HDMV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и HDMV
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.92% | 2.87% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMLV и HDMV
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMLV | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -32.01% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -8.73% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -24.11% | +7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -5.54% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -6.83% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.46% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и HDMV
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) составляет 3.34%, в то время как у First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что XMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMLV | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 5.40% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 8.26% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 13.16% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 11.94% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 13.23% | +3.74% |