PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XMLV с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XMLV и FTBFX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение XMLV с FTBFX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMLV или FTBFX.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XMLV:

1.01

FTBFX:

1.22

Коэф-т Сортино

XMLV:

1.28

FTBFX:

1.73

Коэф-т Омега

XMLV:

1.16

FTBFX:

1.21

Коэф-т Кальмара

XMLV:

0.95

FTBFX:

0.75

Коэф-т Мартина

XMLV:

3.05

FTBFX:

3.36

Индекс Язвы

XMLV:

4.30%

FTBFX:

1.83%

Дневная вол-ть

XMLV:

15.60%

FTBFX:

5.28%

Макс. просадка

XMLV:

-39.86%

FTBFX:

-17.61%

Текущая просадка

XMLV:

-4.39%

FTBFX:

-3.26%

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции XMLV превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 8.33% против 2.36% соответственно.

XMLV

С начала года

2.20%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

-4.13%

1 год

15.55%

3 года

6.47%

5 лет

9.79%

10 лет

8.33%

FTBFX

С начала года

1.97%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

0.92%

1 год

6.49%

3 года

2.30%

5 лет

0.53%

10 лет

2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Fidelity Total Bond Fund

Сравнение комиссий XMLV и FTBFX

XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XMLV и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг риск-скорректированной доходности XMLV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMLV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XMLV c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и FTBFX

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FTBFX в 4.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.50%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.12%1.74%1.72%1.85%2.00%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.50%4.51%4.15%3.33%2.24%5.22%3.03%3.19%2.98%3.21%3.71%3.14%

Просадки

Сравнение просадок XMLV и FTBFX

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки FTBFX в -17.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и FTBFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и FTBFX

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что XMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...