Сравнение XMLV с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMLV или FTBFX.
Основные характеристики
| XMLV | FTBFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.19% | 3.68% |
| Дох-ть за 1 год | 24.01% | 9.81% |
| Дох-ть за 3 года | 4.82% | -1.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.91% | 1.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.79% | 2.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 14.85 | 7.07 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 1.34% |
| Дневная вол-ть | 11.84% | 5.69% |
| Макс. просадка | -39.86% | -17.61% |
| Текущая просадка | -2.52% | -4.40% |
Корреляция
Корреляция между XMLV и FTBFX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XMLV и FTBFX
С начала года, XMLV показывает доходность 16.19%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции XMLV превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 8.79% против 2.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLV и FTBFX
XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMLV c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и FTBFX
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FTBFX в 4.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 1.97% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% | 2.00% | 1.63% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.60% | 4.15% | 3.33% | 2.24% | 5.22% | 3.03% | 3.18% | 2.98% | 3.21% | 3.71% | 3.13% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок XMLV и FTBFX
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки FTBFX в -17.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и FTBFX
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что XMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.