Сравнение XMLV с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности XMLV и FTBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMLV и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.05% | 5.55% | 17.08% | 1.86% | -6.55% | 23.00% | -8.42% | 23.77% | -0.16% | 13.72% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | -0.29% | 7.50% | 2.50% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, XMLV показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции XMLV превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 7.80% против 2.60% соответственно.
XMLV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 7.80%
FTBFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLV и FTBFX
XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.
Доходность на риск
XMLV vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
XMLV
FTBFX
Сравнение XMLV c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMLV | FTBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.01 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.44 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.74 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 5.30 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMLV | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.01 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.15 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.93 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между XMLV и FTBFX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и FTBFX
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности FTBFX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.92% | 2.87% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.01% | 4.36% | 4.51% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок XMLV и FTBFX
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и FTBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMLV | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -18.25% | -21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -2.81% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -18.25% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -18.25% | -21.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -2.15% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -2.31% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 0.92% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и FTBFX
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что XMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMLV | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 1.48% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 2.46% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 4.29% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 5.62% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 4.70% | +12.27% |