Сравнение XMLV с FLLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV).
XMLV и FLLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. FLLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности XMLV и FLLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMLV и FLLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 1.89% | 5.55% | 17.08% | 1.86% | -6.55% | 23.00% | -8.42% | 23.77% | -0.16% | 13.72% |
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 7.36% | 15.92% | 10.70% | 13.87% | -8.54% | 23.36% | 12.33% | 32.72% | -2.14% | 19.66% |
Доходность по периодам
С начала года, XMLV показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у FLLV с доходностью 7.36%.
XMLV
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 7.78%
FLLV
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMLV и FLLV
XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FLLV в 0.29%.
Доходность на риск
XMLV vs. FLLV — Ранг доходности на риск
XMLV
FLLV
Сравнение XMLV c FLLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMLV | FLLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.55 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 2.17 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.98 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 9.86 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMLV | FLLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.55 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.81 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между XMLV и FLLV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLV и FLLV
Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности FLLV в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.93% | 2.87% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% |
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 4.80% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMLV и FLLV
Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки FLLV в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и FLLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMLV | FLLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -33.95% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -11.10% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -18.40% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -2.97% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -3.30% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.23% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMLV и FLLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) имеют волатильность 3.35% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMLV | FLLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.23% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 6.31% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 13.74% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 13.32% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 15.80% | +1.17% |