PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLV с FLLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLV с FLLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) and FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. XMLV is passively managed, while FLLV is actively managed. Over the past 5 years, XMLV returned 5.52%/yr vs 11.11%/yr for FLLV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMLV charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for FLLV.

Доходность

Сравнение доходности XMLV и FLLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLV показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у FLLV с доходностью 13.04%.

XMLV

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.36%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.22%
1 год
5.54%
3 года*
10.18%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.60%

FLLV

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLV и FLLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.54%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		13.04%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%

Correlation

The correlation between XMLV and FLLV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.72

The correlation between XMLV and FLLV shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMLV и FLLV

Секторы
XMLV
FLLV

Недвижимость

30.8%
2.5%

Финансовые услуги

21.6%
13.0%

Коммунальные услуги

20.0%
2.6%

Промышленность

9.7%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.1%

Энергетика

3.9%
4.4%

Потребительский циклический сектор

3.3%
11.0%

Здравоохранение

2.9%
11.6%

Сырьевые материалы

2.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
7.8%

Технологии

1.0%
28.8%

Недвижимость

XMLV
30.8%
FLLV
2.5%

Финансовые услуги

XMLV
21.6%
FLLV
13.0%

Коммунальные услуги

XMLV
20.0%
FLLV
2.6%

Промышленность

XMLV
9.7%
FLLV
9.6%

Потребительский защитный сектор

XMLV
4.7%
FLLV
6.1%

Энергетика

XMLV
3.9%
FLLV
4.4%

Потребительский циклический сектор

XMLV
3.3%
FLLV
11.0%

Здравоохранение

XMLV
2.9%
FLLV
11.6%

Сырьевые материалы

XMLV
2.1%
FLLV
2.7%

Коммуникационные услуги

XMLV
1.0%
FLLV
7.8%

Технологии

XMLV
1.0%
FLLV
28.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с IWMXMLV с MDY
Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с LGLVFLLV с INCMFLLV с USMVFLLV с AVUV

Доходность на риск

XMLV vs. FLLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLV c FLLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLVFLLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
3.26

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
4.73

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.61

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

5.52

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

20.83

-18.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLV vs. FLLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLV на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FLLV равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLV и FLLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLVFLLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

3.26

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.84

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.84

-0.24

Просадки

Сравнение просадок XMLV и FLLV

Максимальная просадка XMLV за все время составила -39.86%, что больше максимальной просадки FLLV в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLV и FLLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLVFLLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-33.95%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-4.90%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-14.01%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-18.40%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-0.76%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-3.25%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.30%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLV и FLLV

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что XMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLVFLLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.02%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

5.96%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

8.32%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

13.27%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.69%

+1.28%

Сравнение комиссий XMLV и FLLV

XMLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FLLV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLV и FLLV

Дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FLLV в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.91%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMLV and FLLV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMLV has higher volatility (3.06%) compared to FLLV (2.02%). In terms of maximum drawdown, XMLV dropped -39.86% vs FLLV's -33.95%.

On 5-year performance, FLLV leads with 11.11% vs 5.52% for XMLV. On fees, XMLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FLLV has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLLV has performed better with a 11.11% return vs 5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FLLV.

FLLV has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 2.91% for XMLV.

They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for XMLV and 0.29% for FLLV.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLV и FLLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор