PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLLV с PSET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLV с PSET

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) and PSET (Principal Quality ETF) are both exchange-traded funds - FLLV is a Low Volatility fund actively managed by Franklin Templeton, while PSET is a Quality Factor fund tracking the NASDAQ US Price Setters. FLLV is actively managed, while PSET is passively managed. Over the past 5 years, FLLV returned 10.70%/yr vs 8.72%/yr for PSET. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLLV charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for PSET.

Доходность

Сравнение доходности FLLV и PSET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Principal Quality ETF (PSET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLV показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у PSET с доходностью 6.30%.

FLLV

1 день
-0.13%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
7.42%
С начала года
16.28%
1 год
26.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
Всё время*
13.18%

PSET

1 день
0.09%
1 месяц
5.26%
6 месяцев
8.80%
С начала года
6.30%
1 год
9.68%
3 года*
13.25%
5 лет*
8.72%
10 лет*
13.05%
Всё время*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLLV

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF
$14.28M$6.88M$3.19M

PSET

Principal Quality ETF
$119.71K$93.90K$173.26K

Сравнение доходности по годам FLLV и PSET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		16.28%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%
PSET
Principal Quality ETF		6.30%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%24.63%

Correlation

The correlation between FLLV and PSET is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.66

The correlation between FLLV and PSET shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLLV и PSET

Секторы
FLLV
PSET

Технологии

28.8%
37.4%

Финансовые услуги

13.0%
13.9%

Здравоохранение

11.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
5.0%

Промышленность

9.6%
20.5%

Коммуникационные услуги

7.8%
6.2%

Потребительский защитный сектор

6.1%
1.1%

Энергетика

4.4%
1.2%

Сырьевые материалы

2.7%
3.7%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

FLLV
28.8%
PSET
37.4%

Финансовые услуги

FLLV
13.0%
PSET
13.9%

Здравоохранение

FLLV
11.6%
PSET
10.9%

Потребительский циклический сектор

FLLV
11.0%
PSET
5.0%

Промышленность

FLLV
9.6%
PSET
20.5%

Коммуникационные услуги

FLLV
7.8%
PSET
6.2%

Потребительский защитный сектор

FLLV
6.1%
PSET
1.1%

Энергетика

FLLV
4.4%
PSET
1.2%

Сырьевые материалы

FLLV
2.7%
PSET
3.7%

Коммунальные услуги

FLLV
2.6%
PSET

-

Недвижимость

FLLV
2.5%
PSET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

Principal Quality ETF

Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с DIVBFLLV с INCMFLLV с LGLVFLLV с USMVFLLV с FNDXFLLV с KBWD
Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с QUALPSET с XLKPSET с SPYPSET с JQUAPSET с SCHDPSET с QQQ

Доходность на риск

FLLV vs. PSET — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLLV c PSET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Principal Quality ETF (PSET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLLVPSETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
0.75

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
1.11

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.13

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

0.75

+4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.94

2.46

+18.48

FLLV vs. PSET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLV на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа PSET равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLV и PSET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLLV и PSET

Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке PSET в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и PSET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLVPSETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-34.74%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-12.94%

+8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-21.96%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-25.61%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-4.55%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

3.95%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLV и PSET

Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) составляет 2.40%, в то время как у Principal Quality ETF (PSET) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что FLLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLVPSETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.63%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

10.07%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

13.04%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

17.62%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

18.12%

-2.53%

Сравнение комиссий FLLV и PSET

FLLV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PSET в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLV и PSET

Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности PSET в 0.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
PSET
Principal Quality ETF		0.67%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%

Часто задаваемые вопросы

FLLV and PSET have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSET has higher volatility (3.63%) compared to FLLV (2.40%). In terms of maximum drawdown, FLLV dropped -33.95% vs PSET's -34.74%.

On 5-year performance, FLLV leads with 10.70% vs 8.72% for PSET. On fees, PSET is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLLV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLLV has performed better with a 10.70% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSET is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FLLV.

FLLV has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.67% for PSET.

FLLV is categorized as Low Volatility, while PSET is Quality Factor. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Principal. Their fees differ too: 0.29% for FLLV and 0.15% for PSET.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLV и PSET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор