Сравнение FLLV с DIVB
FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) and DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) are both exchange-traded funds - FLLV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Franklin Templeton, while DIVB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. FLLV is actively managed, while DIVB is passively managed. Over the past 5 years, FLLV returned 11.11%/yr vs 12.19%/yr for DIVB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FLLV charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности FLLV и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLLV показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 17.35%.
FLLV
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 14.26%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
DIVB
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 17.71%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLLV и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 13.04% | 15.92% | 10.70% | 13.87% | -8.54% | 23.36% | 12.33% | 32.72% | -2.14% | 3.29% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 17.35% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
Correlation
The correlation between FLLV and DIVB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between FLLV and DIVB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLLV vs. DIVB — Ранг доходности на риск
FLLV
DIVB
Сравнение FLLV c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLLV | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.47 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.52 | 4.39 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 14.95 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLLV | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 2.65 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FLLV и DIVB
Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLLV | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -36.93% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -6.82% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.01% | -15.45% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -21.08% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.56% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -4.99% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.00% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLLV и DIVB
Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) составляет 2.02%, в то время как у iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что FLLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLLV | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 3.34% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 8.44% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 11.33% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 15.23% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 18.38% | -2.69% |
Сравнение комиссий FLLV и DIVB
FLLV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLLV и DIVB
Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности DIVB в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.19% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% |
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 4.73% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
FLLV and DIVB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVB has higher volatility (3.34%) compared to FLLV (2.02%). In terms of maximum drawdown, FLLV dropped -33.95% vs DIVB's -36.93%.
On 5-year performance, DIVB leads with 12.19% vs 11.11% for FLLV. On fees, DIVB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FLLV has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 12.19% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FLLV.
FLLV has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 2.19% for DIVB.
FLLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while DIVB is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FLLV and 0.25% for DIVB.
FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLLV и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор