PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLLV с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLV с USMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - FLLV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Franklin Templeton, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. FLLV is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past 5 years, FLLV returned 11.11%/yr vs 7.45%/yr for USMV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FLLV charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности FLLV и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLV показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 2.65%.

FLLV

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

USMV

1 день
-0.69%
1 месяц
2.01%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.61%
1 год
4.37%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLLV и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		13.04%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.65%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between FLLV and USMV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.81

The correlation between FLLV and USMV shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLLV и USMV

Секторы
FLLV
USMV

Технологии

28.8%
30.8%

Финансовые услуги

13.0%
12.4%

Здравоохранение

11.6%
12.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
5.7%

Промышленность

9.6%
5.7%

Коммуникационные услуги

7.8%
5.9%

Потребительский защитный сектор

6.1%
10.0%

Энергетика

4.4%
3.6%

Сырьевые материалы

2.7%
2.2%

Коммунальные услуги

2.6%
7.5%

Недвижимость

2.5%
2.2%

Технологии

FLLV
28.8%
USMV
30.8%

Финансовые услуги

FLLV
13.0%
USMV
12.4%

Здравоохранение

FLLV
11.6%
USMV
12.5%

Потребительский циклический сектор

FLLV
11.0%
USMV
5.7%

Промышленность

FLLV
9.6%
USMV
5.7%

Коммуникационные услуги

FLLV
7.8%
USMV
5.9%

Потребительский защитный сектор

FLLV
6.1%
USMV
10.0%

Энергетика

FLLV
4.4%
USMV
3.6%

Сырьевые материалы

FLLV
2.7%
USMV
2.2%

Коммунальные услуги

FLLV
2.6%
USMV
7.5%

Недвижимость

FLLV
2.5%
USMV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с LGLVFLLV с INCMFLLV с AVUVFLLV с FNDX
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

FLLV vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLV c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLLVUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
0.52

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
0.79

+3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.09

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

0.68

+4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

2.27

+18.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLLV vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLV на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLV и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLLVUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

0.52

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.61

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.87

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FLLV и USMV

Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLVUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-33.10%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-6.46%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-9.36%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-17.93%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.18%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-2.88%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.93%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLV и USMV

Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) составляет 2.02%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что FLLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLVUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

2.38%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

5.91%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

8.50%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

12.35%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

14.51%

+1.18%

Сравнение комиссий FLLV и USMV

FLLV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLV и USMV

Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности USMV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FLLV and USMV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.38%) compared to FLLV (2.02%). In terms of maximum drawdown, FLLV dropped -33.95% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, FLLV leads with 11.11% vs 7.45% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLLV has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLLV has performed better with a 11.11% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FLLV.

FLLV has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 1.53% for USMV.

FLLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while USMV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FLLV and 0.15% for USMV.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLV и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор