PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLLV с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLLV с USMV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).

FLLV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLLV или USMV.

Корреляция

Корреляция между FLLV и USMV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLLV и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLLV:

0.16

USMV:

1.04

Коэф-т Сортино

FLLV:

0.37

USMV:

1.52

Коэф-т Омега

FLLV:

1.05

USMV:

1.23

Коэф-т Кальмара

FLLV:

0.18

USMV:

1.50

Коэф-т Мартина

FLLV:

0.65

USMV:

5.71

Индекс Язвы

FLLV:

4.31%

USMV:

2.46%

Дневная вол-ть

FLLV:

14.38%

USMV:

12.96%

Макс. просадка

FLLV:

-33.95%

USMV:

-33.10%

Текущая просадка

FLLV:

-8.28%

USMV:

-2.24%

Доходность по периодам

С начала года, FLLV показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 4.12%.

FLLV

С начала года

-1.89%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

-7.34%

1 год

1.82%

5 лет

10.82%

10 лет

N/A

USMV

С начала года

4.12%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

-0.63%

1 год

13.33%

5 лет

11.07%

10 лет

10.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLLV и USMV

FLLV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLLV и USMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLV
Ранг риск-скорректированной доходности FLLV, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLLV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг риск-скорректированной доходности USMV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLLV c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLLV на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLV и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLV и USMV

Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности USMV в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.76%3.25%1.75%0.00%1.41%0.00%1.31%0.00%1.44%0.50%0.00%0.00%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		1.58%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%

Просадки

Сравнение просадок FLLV и USMV

Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLLV и USMV

Загрузка...