Сравнение FLLV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
FLLV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLLV или USMV.
Основные характеристики
| FLLV | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.34% | 19.55% |
| Дох-ть за 1 год | 19.90% | 25.54% |
| Дох-ть за 3 года | 6.94% | 7.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.01% | 9.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 5.08 |
| Коэф-т Мартина | 13.00 | 19.74 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.29% |
| Дневная вол-ть | 9.11% | 8.40% |
| Макс. просадка | -33.95% | -33.10% |
| Текущая просадка | -1.46% | -1.43% |
Корреляция
Корреляция между FLLV и USMV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLLV и USMV
С начала года, FLLV показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 19.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLLV и USMV
FLLV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLLV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLLV и USMV
Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности USMV в 1.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 2.95% | 1.75% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 1.31% | 0.00% | 1.44% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.63% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок FLLV и USMV
Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLLV и USMV
Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) составляет 2.33%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что FLLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.