PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLLV с INCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLV с INCM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both exchange-traded funds - FLLV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Franklin Templeton, while INCM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, FLLV returned 26.92% vs 15.73% for INCM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLLV charges 0.29%/yr vs 0.38%/yr for INCM.

Доходность

Сравнение доходности FLLV и INCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLV показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у INCM с доходностью 6.45%.

FLLV

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

INCM

1 день
-0.48%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.84%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLLV и INCM

2026 (YTD)202520242023
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		13.04%15.92%10.70%10.55%
INCM
Franklin Income Focus ETF		6.45%13.07%6.80%5.76%

Correlation

The correlation between FLLV and INCM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between FLLV and INCM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLLV и INCM

Секторы
FLLV
INCM

Технологии

28.8%
2.4%

Финансовые услуги

13.0%
8.2%

Здравоохранение

11.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

11.0%
1.5%

Промышленность

9.6%
1.9%

Коммуникационные услуги

7.8%
1.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
6.7%

Энергетика

4.4%
3.8%

Сырьевые материалы

2.7%
1.9%

Коммунальные услуги

2.6%
4.9%

Недвижимость

2.5%
0.0%

Технологии

FLLV
28.8%
INCM
2.4%

Финансовые услуги

FLLV
13.0%
INCM
8.2%

Здравоохранение

FLLV
11.6%
INCM
2.6%

Потребительский циклический сектор

FLLV
11.0%
INCM
1.5%

Промышленность

FLLV
9.6%
INCM
1.9%

Коммуникационные услуги

FLLV
7.8%
INCM
1.7%

Потребительский защитный сектор

FLLV
6.1%
INCM
6.7%

Энергетика

FLLV
4.4%
INCM
3.8%

Сырьевые материалы

FLLV
2.7%
INCM
1.9%

Коммунальные услуги

FLLV
2.6%
INCM
4.9%

Недвижимость

FLLV
2.5%
INCM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

Franklin Income Focus ETF

Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с LGLVFLLV с USMVFLLV с AVUVFLLV с FNDX
Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с QQQ

Доходность на риск

FLLV vs. INCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLV c INCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLLVINCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
3.01

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
4.49

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.57

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

4.95

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

20.86

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLLV vs. INCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLV на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCM равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLV и INCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLLVINCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

3.01

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.51

-0.67

Просадки

Сравнение просадок FLLV и INCM

Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и INCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLVINCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-7.84%

-26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-3.19%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.75%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-1.09%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.76%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLV и INCM

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FLLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLVINCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.66%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

3.82%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

5.25%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

7.23%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

7.23%

+8.46%

Сравнение комиссий FLLV и INCM

FLLV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии INCM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLV и INCM

Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности INCM в 5.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.08%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLLV and INCM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLLV has higher volatility (2.02%) compared to INCM (1.66%). In terms of maximum drawdown, FLLV dropped -33.95% vs INCM's -7.84%.

On 1-year performance, FLLV leads with 26.92% vs 15.73% for INCM. On fees, FLLV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLLV has performed better with a 26.92% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for INCM.

INCM has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 4.73% for FLLV.

FLLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while INCM is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.29% for FLLV and 0.38% for INCM.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLV и INCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор