PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLLV с RWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLV с RWL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) and RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - FLLV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Franklin Templeton, while RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index. FLLV is actively managed, while RWL is passively managed. Over the past 5 years, FLLV returned 11.11%/yr vs 12.89%/yr for RWL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLLV charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for RWL.

Доходность

Сравнение доходности FLLV и RWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLV показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у RWL с доходностью 11.07%.

FLLV

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

RWL

1 день
-0.42%
1 месяц
3.13%
С начала года
11.07%
6 месяцев
11.66%
1 год
26.76%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.89%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLLV и RWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		13.04%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		11.07%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%

Correlation

The correlation between FLLV and RWL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.79

The correlation between FLLV and RWL shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLLV и RWL

Секторы
FLLV
RWL

Технологии

28.8%
13.7%

Финансовые услуги

13.0%
15.4%

Здравоохранение

11.6%
19.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
12.3%

Промышленность

9.6%
8.6%

Коммуникационные услуги

7.8%
7.5%

Потребительский защитный сектор

6.1%
11.1%

Энергетика

4.4%
6.6%

Сырьевые материалы

2.7%
2.1%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

2.5%
0.9%

Технологии

FLLV
28.8%
RWL
13.7%

Финансовые услуги

FLLV
13.0%
RWL
15.4%

Здравоохранение

FLLV
11.6%
RWL
19.5%

Потребительский циклический сектор

FLLV
11.0%
RWL
12.3%

Промышленность

FLLV
9.6%
RWL
8.6%

Коммуникационные услуги

FLLV
7.8%
RWL
7.5%

Потребительский защитный сектор

FLLV
6.1%
RWL
11.1%

Энергетика

FLLV
4.4%
RWL
6.6%

Сырьевые материалы

FLLV
2.7%
RWL
2.1%

Коммунальные услуги

FLLV
2.6%
RWL
2.4%

Недвижимость

FLLV
2.5%
RWL
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с LGLVFLLV с INCMFLLV с USMVFLLV с AVUVFLLV с FNDX
Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с RWJRWL с FXAIX

Доходность на риск

FLLV vs. RWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLV c RWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLLVRWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.69

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
3.76

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.48

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

4.05

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

17.12

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLLV vs. RWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLV на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWL равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLV и RWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLLVRWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.69

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.58

+0.26

Просадки

Сравнение просадок FLLV и RWL

Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки RWL в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и RWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLVRWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-54.83%

+20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-6.64%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-14.39%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-17.49%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.57%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-6.45%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.57%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLV и RWL

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) имеют волатильность 2.02% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLVRWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

2.12%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

7.12%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

10.00%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

14.50%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

16.86%

-1.17%

Сравнение комиссий FLLV и RWL

FLLV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RWL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLV и RWL

Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности RWL в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.25%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы

FLLV and RWL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWL has higher volatility (2.12%) compared to FLLV (2.02%). In terms of maximum drawdown, FLLV dropped -33.95% vs RWL's -54.83%.

On 5-year performance, RWL leads with 12.89% vs 11.11% for FLLV. On fees, FLLV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLLV has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RWL has performed better with a 12.89% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for RWL.

FLLV has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 1.25% for RWL.

FLLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while RWL is S&P 500. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for FLLV and 0.39% for RWL.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLV и RWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор