PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLLV с FNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLLV и FNDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FLLV и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
148.54%
242.96%
FLLV
FNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLLV:

1.12

FNDX:

1.90

Коэф-т Сортино

FLLV:

1.58

FNDX:

2.63

Коэф-т Омега

FLLV:

1.20

FNDX:

1.35

Коэф-т Кальмара

FLLV:

1.50

FNDX:

3.29

Коэф-т Мартина

FLLV:

5.25

FNDX:

11.53

Индекс Язвы

FLLV:

1.98%

FNDX:

1.84%

Дневная вол-ть

FLLV:

9.26%

FNDX:

11.22%

Макс. просадка

FLLV:

-33.95%

FNDX:

-37.71%

Текущая просадка

FLLV:

-6.03%

FNDX:

-5.05%

Доходность по периодам

С начала года, FLLV показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 19.17%.


FLLV

С начала года

8.08%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

1.98%

1 год

9.37%

5 лет

9.17%

10 лет

N/A

FNDX

С начала года

19.17%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

8.53%

1 год

20.12%

5 лет

16.37%

10 лет

14.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLLV и FNDX

FLLV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.


FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF
График комиссии FLLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLLV c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLLV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.121.90
Коэффициент Сортино FLLV, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.582.63
Коэффициент Омега FLLV, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.35
Коэффициент Кальмара FLLV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.503.29
Коэффициент Мартина FLLV, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.2511.53
FLLV
FNDX

Показатель коэффициента Шарпа FLLV на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLV и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.12
1.90
FLLV
FNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLV и FNDX

Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности FNDX в 1.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF
2.79%1.75%0.00%1.41%0.00%1.31%0.00%1.44%0.50%0.00%0.00%0.00%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
1.76%2.66%4.03%2.37%3.34%4.27%6.16%3.94%4.97%5.22%3.20%0.46%

Просадки

Сравнение просадок FLLV и FNDX

Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.03%
-5.05%
FLLV
FNDX

Волатильность

Сравнение волатильности FLLV и FNDX

Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) составляет 2.97%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что FLLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.97%
3.58%
FLLV
FNDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab