PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLLV с FNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLLV с FNDX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).

FLLV и FNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLLV или FNDX.

Корреляция

Корреляция между FLLV и FNDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLLV и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLLV:

0.15

FNDX:

0.49

Коэф-т Сортино

FLLV:

0.34

FNDX:

0.88

Коэф-т Омега

FLLV:

1.05

FNDX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLLV:

0.16

FNDX:

0.57

Коэф-т Мартина

FLLV:

0.58

FNDX:

2.22

Индекс Язвы

FLLV:

4.33%

FNDX:

4.19%

Дневная вол-ть

FLLV:

14.39%

FNDX:

16.86%

Макс. просадка

FLLV:

-33.95%

FNDX:

-37.71%

Текущая просадка

FLLV:

-8.02%

FNDX:

-7.11%

Доходность по периодам

С начала года, FLLV показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью -1.89%.

FLLV

С начала года

-1.61%

1 месяц

4.69%

6 месяцев

-7.08%

1 год

1.59%

5 лет

10.88%

10 лет

N/A

FNDX

С начала года

-1.89%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

-5.54%

1 год

8.11%

5 лет

19.52%

10 лет

13.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLLV и FNDX

FLLV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLLV и FNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLV
Ранг риск-скорректированной доходности FLLV, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLLV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNDX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLLV c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLLV на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLV и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLV и FNDX

Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности FNDX в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.75%3.25%1.75%0.00%1.41%0.00%1.31%0.00%1.44%0.50%0.00%0.00%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.85%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.87%2.90%2.01%1.62%

Просадки

Сравнение просадок FLLV и FNDX

Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLLV и FNDX

Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) составляет 4.88%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что FLLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...