Сравнение XMHQ с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
XMHQ и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMHQ и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции XMHQ уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 12.53% против 15.72% соответственно.
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и XLG
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMHQ vs. XLG — Ранг доходности на риск
XMHQ
XLG
Сравнение XMHQ c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMHQ | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.99 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.54 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.63 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 5.71 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMHQ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.99 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и XLG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и XLG
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и XLG
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMHQ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -52.39% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -12.41% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -28.02% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -30.46% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -8.93% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -7.69% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.54% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и XLG
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 5.99% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMHQ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.82% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 10.65% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 19.97% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 18.68% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 18.81% | +1.88% |