PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMHQ с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с USMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - XMHQ tracks the S&P MidCap 400 Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMHQ returned 9.37%/yr vs 7.67%/yr for USMF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.36%.

XMHQ

1 день
0.50%
1 месяц
4.20%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.51%
1 год
14.33%
3 года*
16.56%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.83%

USMF

1 день
-0.56%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.28%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMHQ и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		9.49%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%10.62%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.36%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between XMHQ and USMF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.84

The correlation between XMHQ and USMF shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMHQ и USMF

Секторы
XMHQ
USMF

Промышленность

25.8%
7.8%

Здравоохранение

19.7%
9.3%

Финансовые услуги

15.1%
11.8%

Технологии

12.1%
35.6%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.1%

Энергетика

6.7%
4.1%

Сырьевые материалы

4.8%
0.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.3%

Коммунальные услуги

2.2%
2.0%

Недвижимость

-

2.0%

Промышленность

XMHQ
25.8%
USMF
7.8%

Здравоохранение

XMHQ
19.7%
USMF
9.3%

Финансовые услуги

XMHQ
15.1%
USMF
11.8%

Технологии

XMHQ
12.1%
USMF
35.6%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.7%
USMF
11.1%

Энергетика

XMHQ
6.7%
USMF
4.1%

Сырьевые материалы

XMHQ
4.8%
USMF
0.9%

Потребительский защитный сектор

XMHQ
3.9%
USMF
5.2%

Коммуникационные услуги

XMHQ
2.7%
USMF
10.3%

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
USMF
2.0%

Недвижимость

XMHQ

-

USMF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

XMHQ vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMHQUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.58

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
0.89

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

0.98

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

2.93

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMHQ vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMHQUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.58

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и USMF

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-36.24%

-21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-6.47%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-15.39%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-18.10%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-4.16%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.15%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и USMF

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

2.30%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

7.43%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

10.79%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

14.27%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

16.97%

+3.74%

Сравнение комиссий XMHQ и USMF

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и USMF

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and USMF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.67%) compared to USMF (2.30%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, XMHQ leads with 9.37% vs 7.67% for USMF. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMHQ has performed better with a 9.37% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.55% for XMHQ.

XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.28% for USMF.

XMHQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор