Сравнение XMHQ с SPHD
XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMHQ returned 13.41%/yr vs 7.82%/yr for SPHD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMHQ показывает доходность 8.86%, а SPHD немного выше – 9.11%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 13.41% против 7.82% соответственно.
XMHQ
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 13.41%
SPHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам XMHQ и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 8.86% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 9.11% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between XMHQ and SPHD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between XMHQ and SPHD has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMHQ vs. SPHD — Ранг доходности на риск
XMHQ
SPHD
Сравнение XMHQ c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMHQ | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.92 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 4.71 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и SPHD
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMHQ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -41.39% | -16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -7.33% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -13.29% | -11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -19.50% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -41.39% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.08% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -4.69% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.98% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и SPHD
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 4.31% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMHQ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.28% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 8.14% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 11.48% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 14.16% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 17.64% | +3.04% |
Сравнение комиссий XMHQ и SPHD
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и SPHD
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SPHD в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.56% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.58% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
XMHQ and SPHD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMHQ has higher volatility (4.31%) compared to SPHD (4.28%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs SPHD's -41.39%.
On 10-year performance, XMHQ leads with 13.41% vs 7.82% for SPHD. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 13.41% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 0.58% for XMHQ.
XMHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPHD is Dividend. XMHQ tracks S&P MidCap 400 Quality Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.30% for SPHD.
SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMHQ и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор