Сравнение XMHQ с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
XMHQ и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMHQ и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 12.53% против 7.20% соответственно.
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и SPHD
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
XMHQ vs. SPHD — Ранг доходности на риск
XMHQ
SPHD
Сравнение XMHQ c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMHQ | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.23 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.42 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.25 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 0.80 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMHQ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.23 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.41 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.58 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и SPHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и SPHD
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и SPHD
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMHQ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -41.39% | -16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -11.33% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -19.50% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -41.39% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -5.48% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -4.70% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.53% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и SPHD
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMHQ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 3.15% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 7.86% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 14.46% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 14.20% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 17.65% | +3.04% |