PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMHQ с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с QUAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds - XMHQ tracks the S&P MidCap 400 Quality Index while QUAL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMHQ returned 12.99%/yr vs 14.32%/yr for QUAL. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 13.64%. За последние 10 лет акции XMHQ уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 12.99% против 14.32% соответственно.

XMHQ

1 день
-0.38%
1 месяц
2.95%
6 месяцев
10.39%
С начала года
15.60%
1 год
17.55%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.99%
Всё время*
9.62%

QUAL

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
11.95%
С начала года
13.64%
1 год
23.43%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.42%
10 лет*
14.32%
Всё время*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF
$231.95M$239.34M$386.30M

XMHQ

Invesco S&P MidCap Quality ETF
$18.41M$19.18M$20.49M

Сравнение доходности по годам XMHQ и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		15.60%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		13.64%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between XMHQ and QUAL is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.75

The correlation between XMHQ and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMHQ и QUAL

Секторы
XMHQ
QUAL

Промышленность

30.2%
7.4%

Технологии

18.5%
40.2%

Здравоохранение

16.0%
9.2%

Финансовые услуги

15.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.0%

Энергетика

6.9%
2.9%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Сырьевые материалы

1.5%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.3%

Недвижимость

-

1.7%

Промышленность

XMHQ
30.2%
QUAL
7.4%

Технологии

XMHQ
18.5%
QUAL
40.2%

Здравоохранение

XMHQ
16.0%
QUAL
9.2%

Финансовые услуги

XMHQ
15.1%
QUAL
10.9%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.4%
QUAL
9.0%

Энергетика

XMHQ
6.9%
QUAL
2.9%

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
QUAL
2.1%

Сырьевые материалы

XMHQ
1.5%
QUAL
1.9%

Коммуникационные услуги

XMHQ
1.4%
QUAL
10.3%

Потребительский защитный сектор

XMHQ
1.1%
QUAL
4.3%

Недвижимость

XMHQ

-

QUAL
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с RWKXMHQ с GRPMXMHQ с FLQM
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

XMHQ vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XMHQ c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMHQQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.92

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.71

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.60

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

11.67

-5.74

XMHQ vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа QUAL равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и QUAL

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-34.06%

-24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.03%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-18.00%

-6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-28.23%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-34.06%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-4.06%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.01%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и QUAL

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.30%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

9.69%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

12.27%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

17.40%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

18.10%

+2.54%

Сравнение комиссий XMHQ и QUAL

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и QUAL

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности QUAL в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.84%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and QUAL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (3.47%) compared to QUAL (3.30%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs QUAL's -34.06%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.32% vs 12.99% for XMHQ. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.32% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

QUAL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.55% for XMHQ.

XMHQ tracks S&P MidCap 400 Quality Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.15% for QUAL.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор