Сравнение XMHQ с OTCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX).
XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и OTCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMHQ и OTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 1.89% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | -5.54% | 3.32% | 23.47% | 21.00% | -28.53% | 13.66% | 35.34% | 37.43% | 0.82% | 25.95% |
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у OTCAX с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции OTCAX по среднегодовой доходности: 12.61% против 11.30% соответственно.
XMHQ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 12.61%
OTCAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -10.19%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и OTCAX
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OTCAX в 1.00%.
Доходность на риск
XMHQ vs. OTCAX — Ранг доходности на риск
XMHQ
OTCAX
Сравнение XMHQ c OTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMHQ | OTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.16 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.37 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.24 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 0.67 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMHQ | OTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.16 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.18 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и OTCAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и OTCAX
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности OTCAX в 17.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 17.74% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и OTCAX
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что меньше максимальной просадки OTCAX в -74.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и OTCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMHQ | OTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -74.39% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -16.46% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -36.85% | +11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -36.85% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -12.65% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -23.21% | +13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 5.90% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и OTCAX
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 5.98%, в то время как у MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMHQ | OTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 7.09% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 13.10% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 20.74% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 20.11% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 19.88% | +0.80% |