PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCAX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCAX с VIMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX).

OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCAX и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		-6.41%3.32%23.47%21.00%-28.53%13.66%35.34%37.43%0.82%25.95%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у VIMCX с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции OTCAX превзошли акции VIMCX по среднегодовой доходности: 11.20% против 10.40% соответственно.

OTCAX

1 день
3.59%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-10.76%
1 год
2.30%
3 года*
10.38%
5 лет*
3.37%
10 лет*
11.20%

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с DFAXOTCAX с ACMVXOTCAX с PRITXOTCAX с JHMMOTCAX с qqqOTCAX с SPYOTCAX с XMHQ
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с SPY

Сравнение комиссий OTCAX и VIMCX

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Доходность на риск

OTCAX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCAX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCAXVIMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.01

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.17

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.02

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.07

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.51

0.20

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCAX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCAXVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.01

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.18

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.71

-0.33

Корреляция

Корреляция между OTCAX и VIMCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и VIMCX

Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности VIMCX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		17.91%16.76%15.59%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и VIMCX

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и VIMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCAXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-33.92%

-40.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-12.25%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.85%

-28.42%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-33.92%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.46%

-10.15%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-4.87%

-18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

4.27%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и VIMCX

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCAXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.95%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

11.72%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

19.88%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.13%

18.05%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

18.64%

+1.25%