Сравнение XMHQ с IDHQ
XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Quality Factor funds from Invesco - XMHQ tracks the S&P MidCap 400 Quality Index while IDHQ tracks the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMHQ returned 12.99%/yr vs 10.97%/yr for IDHQ. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 15.60%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции IDHQ по среднегодовой доходности: 12.99% против 10.97% соответственно.
XMHQ
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- 10.39%
- С начала года
- 15.60%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 12.99%
- Всё время*
- 9.62%
IDHQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 21.78%
- С начала года
- 29.72%
- 1 год
- 43.59%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 5.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.36M | $6.38M | $5.79M | |
| $18.41M | $19.18M | $20.49M |
Сравнение доходности по годам XMHQ и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 15.60% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 29.72% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 29.58% | -13.38% | 28.16% |
Correlation
The correlation between XMHQ and IDHQ is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2007 г. | 0.61 |
The correlation between XMHQ and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMHQ vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
XMHQ
IDHQ
Сравнение XMHQ c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMHQ | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.26 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 13.06 | -7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и IDHQ
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMHQ | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -73.84% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -13.44% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -14.07% | -10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -33.54% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -33.54% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -21.02% | +11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.35% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и IDHQ
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 3.47%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMHQ | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.03% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 18.93% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 20.69% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 17.87% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 17.98% | +2.66% |
Сравнение комиссий XMHQ и IDHQ
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и IDHQ
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IDHQ в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 1.95% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.55% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
XMHQ and IDHQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDHQ has higher volatility (4.03%) compared to XMHQ (3.47%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs IDHQ's -73.84%.
On 10-year performance, XMHQ leads with 12.99% vs 10.97% for IDHQ. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 12.99% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for IDHQ.
IDHQ has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.55% for XMHQ.
XMHQ tracks S&P MidCap 400 Quality Index, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.29% for IDHQ.
IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMHQ и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор