Сравнение XMHQ с FAMEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX).
XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и FAMEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMHQ и FAMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | -4.05% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у FAMEX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции FAMEX по среднегодовой доходности: 12.53% против 10.23% соответственно.
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
FAMEX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -4.13%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и FAMEX
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAMEX в 1.23%.
Доходность на риск
XMHQ vs. FAMEX — Ранг доходности на риск
XMHQ
FAMEX
Сравнение XMHQ c FAMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMHQ | FAMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | -0.23 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | -0.21 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.19 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | -0.48 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMHQ | FAMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.23 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.30 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и FAMEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и FAMEX
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FAMEX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.88% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и FAMEX
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки FAMEX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и FAMEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMHQ | FAMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -54.68% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -13.84% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -24.10% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -35.96% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -11.70% | +7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -6.79% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 5.55% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и FAMEX
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMHQ | FAMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.33% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 9.54% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 16.47% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 16.64% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 17.87% | +2.82% |