Сравнение XMHQ с FAMEX
XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, XMHQ returned 12.83%/yr vs 10.39%/yr for FAMEX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMHQ charges 0.25%/yr vs 1.23%/yr for FAMEX.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и FAMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у FAMEX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции FAMEX по среднегодовой доходности: 12.83% против 10.39% соответственно.
XMHQ
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.83%
FAMEX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам XMHQ и FAMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 9.49% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | -0.83% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
Correlation
The correlation between XMHQ and FAMEX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г. | 0.78 |
The correlation between XMHQ and FAMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMHQ vs. FAMEX — Ранг доходности на риск
XMHQ
FAMEX
Сравнение XMHQ c FAMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMHQ | FAMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.41 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | -0.86 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMHQ | FAMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.43 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и FAMEX
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки FAMEX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и FAMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMHQ | FAMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -54.68% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -13.83% | +4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -15.36% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -24.10% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -35.96% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.74% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -6.80% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 6.50% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и FAMEX
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMHQ | FAMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.86% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 10.02% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 12.95% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 16.66% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 17.92% | +2.79% |
Сравнение комиссий XMHQ и FAMEX
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAMEX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и FAMEX
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FAMEX в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.77% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.55% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
XMHQ and FAMEX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMHQ has higher volatility (4.67%) compared to FAMEX (3.86%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs FAMEX's -54.68%.
XMHQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMHQ и FAMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор