PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMHQ с FAMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с FAMEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, XMHQ returned 13.41%/yr vs 10.94%/yr for FAMEX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMHQ charges 0.25%/yr vs 1.23%/yr for FAMEX.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и FAMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у FAMEX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции FAMEX по среднегодовой доходности: 13.41% против 10.94% соответственно.

XMHQ

1 день
0.40%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.86%
6 месяцев
6.41%
1 год
15.81%
3 года*
15.19%
5 лет*
9.31%
10 лет*
13.41%

FAMEX

1 день
1.38%
1 месяц
3.38%
С начала года
2.14%
6 месяцев
0.45%
1 год
-1.73%
3 года*
7.90%
5 лет*
5.18%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMHQ и FAMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		8.86%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		2.14%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%

Correlation

The correlation between XMHQ and FAMEX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2006 г.

0.78

The correlation between XMHQ and FAMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

FAM Dividend Focus Fund

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с RWKXMHQ с GRPMXMHQ с FLQM
Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с VOOFAMEX с VIGFAMEX с FXAIXFAMEX с SPY

Доходность на риск

XMHQ vs. FAMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c FAMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMHQFAMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.22

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
-0.23

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.22

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

-0.45

+5.68

XMHQ vs. FAMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа FAMEX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и FAMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и FAMEX

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки FAMEX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и FAMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQFAMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-54.68%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-13.83%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-15.36%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-24.10%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-35.96%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-6.00%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-6.80%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

6.75%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и FAMEX

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 4.31%, в то время как у FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQFAMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.07%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

10.75%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

13.64%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

16.75%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

17.95%

+2.73%

Сравнение комиссий XMHQ и FAMEX

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAMEX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и FAMEX

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FAMEX в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.66%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.58%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and FAMEX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMEX has higher volatility (5.07%) compared to XMHQ (4.31%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs FAMEX's -54.68%.

XMHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и FAMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор