Сравнение XMHQ с FAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD).
XMHQ и FAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и FAD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMHQ и FAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | -0.52% | 17.23% | 23.85% | 19.07% | -24.06% | 21.17% | 34.92% | 26.66% | -6.45% | 25.75% |
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у FAD с доходностью -0.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMHQ имеют среднегодовую доходность 12.53%, а акции FAD немного впереди с 12.88%.
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
FAD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и FAD
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.
Доходность на риск
XMHQ vs. FAD — Ранг доходности на риск
XMHQ
FAD
Сравнение XMHQ c FAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMHQ | FAD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.09 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.59 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.88 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 7.49 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMHQ | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.09 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и FAD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и FAD
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности FAD в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.11% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и FAD
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и FAD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMHQ | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -54.33% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -13.08% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -31.99% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -37.25% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -6.04% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -9.72% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.28% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и FAD
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 5.99%, в то время как у First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMHQ | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.83% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 14.73% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 21.94% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 20.50% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 21.07% | -0.38% |