PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMHQ с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с FAD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while FAD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMHQ returned 12.75%/yr vs 14.57%/yr for FAD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.63%/yr for FAD.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью 17.81%. За последние 10 лет акции XMHQ уступали акциям FAD по среднегодовой доходности: 12.75% против 14.57% соответственно.

XMHQ

1 день
0.71%
1 месяц
2.77%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.61%
1 год
15.31%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.75%

FAD

1 день
0.48%
1 месяц
5.36%
С начала года
17.81%
6 месяцев
16.71%
1 год
35.19%
3 года*
24.68%
5 лет*
11.36%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMHQ и FAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.27%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.81%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%

Correlation

The correlation between XMHQ and FAD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.76

The correlation between XMHQ and FAD shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMHQ и FAD

Секторы
XMHQ
FAD

Промышленность

25.8%
26.1%

Здравоохранение

19.7%
15.4%

Финансовые услуги

15.1%
8.0%

Технологии

12.1%
24.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.8%

Энергетика

6.7%
1.6%

Сырьевые материалы

4.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.1%

Коммунальные услуги

2.2%
1.6%

Недвижимость

-

4.1%

Промышленность

XMHQ
25.8%
FAD
26.1%

Здравоохранение

XMHQ
19.7%
FAD
15.4%

Финансовые услуги

XMHQ
15.1%
FAD
8.0%

Технологии

XMHQ
12.1%
FAD
24.1%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.7%
FAD
10.8%

Энергетика

XMHQ
6.7%
FAD
1.6%

Сырьевые материалы

XMHQ
4.8%
FAD
3.0%

Потребительский защитный сектор

XMHQ
3.9%
FAD
2.4%

Коммуникационные услуги

XMHQ
2.7%
FAD
3.1%

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
FAD
1.6%

Недвижимость

XMHQ

-

FAD
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM
Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с VDIGXFAD с SPYG

Доходность на риск

XMHQ vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMHQFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.91

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.64

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.31

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

12.78

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMHQ vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FAD равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMHQFADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.91

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и FAD

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и FAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-54.33%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-10.66%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-23.55%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-31.99%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-37.25%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-9.64%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.76%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и FAD

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 4.27%, в то время как у First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.82%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

14.15%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

18.49%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

20.53%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

21.18%

-0.48%

Сравнение комиссий XMHQ и FAD

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и FAD

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности FAD в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and FAD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (5.82%) compared to XMHQ (4.27%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs FAD's -54.33%.

On 10-year performance, FAD leads with 14.57% vs 12.75% for XMHQ. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAD has performed better with a 14.57% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

XMHQ has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.09% for FAD.

XMHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FAD is Mid Cap Growth Equities. XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index, while FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.63% for FAD.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор