PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMHQ с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с COMT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XMHQ is a Quality Factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMHQ returned 12.99%/yr vs 8.63%/yr for COMT. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 15.60%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 29.49%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 12.99% против 8.63% соответственно.

XMHQ

1 день
-0.38%
1 месяц
2.95%
6 месяцев
10.39%
С начала года
15.60%
1 год
17.55%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.99%
Всё время*
9.62%

COMT

1 день
0.65%
1 месяц
5.25%
6 месяцев
19.23%
С начала года
29.49%
1 год
33.46%
3 года*
10.63%
5 лет*
11.85%
10 лет*
8.63%
Всё время*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COMT

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
$6.13M$10.19M$11.89M

XMHQ

Invesco S&P MidCap Quality ETF
$18.41M$19.18M$20.49M

Сравнение доходности по годам XMHQ и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		15.60%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		29.49%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between XMHQ and COMT is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.24

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.01

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.13

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

0.28

The correlation between XMHQ and COMT shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с RWKXMHQ с GRPMXMHQ с FLQM
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

XMHQ vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XMHQ c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMHQCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.55

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.14

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.91

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

5.84

+0.09

XMHQ vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и COMT

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-51.89%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-17.57%

+8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-17.57%

-6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-29.00%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-39.22%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-11.75%

+11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-23.89%

+14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

5.75%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и COMT

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 3.47%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

5.13%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

18.95%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

21.64%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

21.09%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

18.86%

+1.78%

Сравнение комиссий XMHQ и COMT

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и COMT

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности COMT в 5.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.98%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and COMT have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.13%) compared to XMHQ (3.47%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, XMHQ leads with 12.99% vs 8.63% for COMT. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 12.99% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 0.55% for XMHQ.

XMHQ is categorized as Quality Factor, while COMT is Commodities. XMHQ tracks S&P MidCap 400 Quality Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор