PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMAR с SEPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XMAR и SEPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и SEPZ


2026 (YTD)202520242023
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
1.99%10.30%10.10%10.30%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
-3.17%13.18%18.23%15.37%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у SEPZ с доходностью -3.17%.


XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
10 лет*

SEPZ

1 день
0.76%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.43%
1 год
12.95%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

Сравнение комиссий XMAR и SEPZ

XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SEPZ в 0.80%.


Доходность на риск

XMAR vs. SEPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина

SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c SEPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XMARSEPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.92

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.43

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.20

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.41

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

6.56

+4.32

XMAR vs. SEPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SEPZ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и SEPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XMARSEPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.92

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.89

+1.04

Корреляция

Корреляция между XMAR и SEPZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и SEPZ

XMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.


TTM20252024202320222021
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
2.27%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%

Просадки

Сравнение просадок XMAR и SEPZ

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки SEPZ в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и SEPZ.


Загрузка...

Показатели просадок


XMARSEPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-15.22%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-9.40%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.55%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-2.91%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.02%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и SEPZ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.81%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XMARSEPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

4.04%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

7.52%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

14.16%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

12.30%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

12.53%

-6.89%