График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) показал доход в 1.40% с начала года и 10.19% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 84% месяцев были с положительной доходностью, а 16% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении XMAR закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 0.27% | 0.60% | 1.40% | |||||||||
| 2025 | 0.91% | 0.66% | -0.07% | -0.41% | 2.67% | 1.93% | 0.69% | 0.87% | 0.85% | 0.59% | 0.46% | 0.74% | 10.30% |
| 2024 | 0.40% | 0.64% | 1.20% | -1.04% | 2.42% | 1.45% | 0.69% | 1.28% | 0.67% | -0.03% | 1.75% | 0.28% | 10.10% |
| 2023 | 1.74% | 0.89% | 0.62% | 2.17% | 0.80% | 0.54% | -0.75% | -0.14% | 3.00% | 1.03% | 10.30% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March: годовая альфа составляет 4.57%, бета — 0.33, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 21.03.2023.
- Этот ETF участвовал в 32.46% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.34%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Этот ETF показал годовую альфу 4.57% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.33 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 4.57%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 32.46%
- Участие в снижении
- -2.34%
Комиссия
Комиссия XMAR составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XMAR имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XMAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.90 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.39 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.21 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.40 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 6.61 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XMAR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March показал максимальную просадку в 7.29%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.29% | 26 мар. 2025 г. | 10 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 33 |
| -3.31% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 22 |
| -2.27% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 5 | 3 нояб. 2023 г. | 36 |
| -2.02% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 11 | 6 мая 2024 г. | 26 |
| -1.48% | 26 мар. 2026 г. | 2 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...