- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 16 мар. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $157M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции XMAR — $43.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) показал доход в 7.34% с начала года и 11.66% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 7.34%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность XMAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении XMAR закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 0.27% | 0.60% | 3.87% | 1.33% | 0.28% | 0.29% | 7.34% | |||||
| 2025 | 0.91% | 0.66% | -0.07% | -0.41% | 2.67% | 1.93% | 0.69% | 0.87% | 0.85% | 0.59% | 0.46% | 0.74% | 10.30% |
| 2024 | 0.40% | 0.64% | 1.20% | -1.04% | 2.42% | 1.45% | 0.69% | 1.28% | 0.67% | -0.03% | 1.75% | 0.28% | 10.10% |
| 2023 | 2.12% | 0.89% | 0.62% | 2.17% | 0.80% | 0.54% | -0.75% | -0.14% | 3.00% | 1.03% | 10.71% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March has an annualized alpha of 4.59%, beta of 0.32, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 20, 2023.
- This ETF captured 31.93% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.26%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.59% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.32 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.59%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 31.93%
- Участие в снижении
- -3.26%
Комиссия
Комиссия XMAR составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XMAR имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.02 | 1.29 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.92 | 2.24 | +5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.63 | 9.71 | +43.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March показал максимальную просадку в 7.29%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-7.29%апр. 2025 г. | 13d | 1mo 4d | 1mo 17dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.31%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-2.27%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 7d | 1mo 19dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-2.02%апр. 2024 г. | 18d | 17d | 1mo 5dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
-1.48%март 2026 г. | 1d | 5d | 6dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| XMAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -56.78% | +49.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | -9.10% | +7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.29% | -18.90% | +11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.00% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -10.70% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.09% | -1.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XMAR
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XMAR