PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с UJB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с UJB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и ProShares Ultra High Yield (UJB).

XMAR и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и UJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и UJB

2026 (YTD)202520242023
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.99%10.30%10.10%10.30%
UJB
ProShares Ultra High Yield		-1.29%12.22%9.41%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у UJB с доходностью -1.29%.

XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

UJB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.22%
1 год
8.83%
3 года*
10.38%
5 лет*
2.91%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

ProShares Ultra High Yield

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с MSTQXMAR с APRTXMAR с IVVB
Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с SPYUJB с RISRUJB с UPROUJB с SPHYUJB с DGRW

Сравнение комиссий XMAR и UJB

XMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.

UJB
ProShares Ultra High Yield
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

XMAR vs. UJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c UJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARUJBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.82

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.26

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.19

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.19

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

5.92

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. UJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа UJB равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и UJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARUJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.82

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.33

+1.60

Корреляция

Корреляция между XMAR и UJB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и UJB

XMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.42%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Просадки

Сравнение просадок XMAR и UJB

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и UJB.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARUJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-40.14%

+32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-7.86%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.52%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-6.23%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.58%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и UJB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.81%, в то время как у ProShares Ultra High Yield (UJB) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARUJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

4.41%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

5.65%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

10.88%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

14.63%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

18.52%

-12.88%