PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с UJB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAR с UJB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both exchange-traded funds - XMAR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. XMAR is actively managed, while UJB is passively managed. Over the past 3 years, XMAR returned 11.18%/yr vs 11.49%/yr for UJB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMAR charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for UJB.

Доходность

Сравнение доходности XMAR и UJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у UJB с доходностью 0.81%.

XMAR

1 день
-0.01%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.38%
1 год
12.89%
3 года*
11.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

UJB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.28%
1 год
8.44%
3 года*
11.49%
5 лет*
3.01%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAR и UJB

2026 (YTD)202520242023
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		6.65%10.30%10.10%10.30%
UJB
ProShares Ultra High Yield		0.81%12.22%9.41%18.17%

Correlation

The correlation between XMAR and UJB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г.

0.58

The correlation between XMAR and UJB shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMAR и UJB

Секторы
XMAR
UJB

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XMAR
36.2%
UJB

-

Финансовые услуги

XMAR
11.9%
UJB

-

Коммуникационные услуги

XMAR
10.9%
UJB

-

Потребительский циклический сектор

XMAR
10.1%
UJB

-

Здравоохранение

XMAR
8.4%
UJB

-

Промышленность

XMAR
8.1%
UJB

-

Потребительский защитный сектор

XMAR
4.9%
UJB

-

Энергетика

XMAR
3.5%
UJB
100.0%

Коммунальные услуги

XMAR
2.3%
UJB

-

Недвижимость

XMAR
1.9%
UJB

-

Сырьевые материалы

XMAR
1.8%
UJB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

ProShares Ultra High Yield

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с GMAYXMAR с APRHXMAR с AAPRXMAR с MSTQXMAR с IMARXMAR с ARLU
Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с RISRUJB с SPYUJB с TQQQUJB с UPROUJB с SPHY

Доходность на риск

XMAR vs. UJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c UJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARUJBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
1.16

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.46
1.74

+5.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.20

1.22

+0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.76

1.69

+7.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

66.63

7.20

+59.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. UJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа UJB равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и UJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARUJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

1.16

+3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

0.33

+1.80

Просадки

Сравнение просадок XMAR и UJB

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и UJB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMARUJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-40.14%

+32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.48%

-5.01%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.29%

-9.47%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.85%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-6.17%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

1.17%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и UJB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 0.58%, в то время как у ProShares Ultra High Yield (UJB) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMARUJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

2.29%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

5.76%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

7.29%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

14.67%

-9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

18.28%

-12.73%

Сравнение комиссий XMAR и UJB

XMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UJB в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и UJB

XMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.35%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMAR and UJB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJB has higher volatility (2.29%) compared to XMAR (0.58%). In terms of maximum drawdown, XMAR dropped -7.29% vs UJB's -40.14%.

On 3-year performance, UJB leads with 11.49% vs 11.18% for XMAR. On fees, XMAR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XMAR has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UJB has performed better with a 11.49% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMAR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for UJB.

UJB has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for XMAR.

XMAR is categorized as Options Trading, while UJB is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: FT Vest and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for XMAR and 0.95% for UJB.

XMAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAR и UJB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор