Сравнение XMAR с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
XMAR и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMAR или UJB.
Корреляция
Корреляция между XMAR и UJB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XMAR и UJB
Основные характеристики
XMAR:
2.50
UJB:
1.64
XMAR:
3.44
UJB:
2.29
XMAR:
1.57
UJB:
1.29
XMAR:
3.23
UJB:
1.07
XMAR:
18.93
UJB:
10.03
XMAR:
0.57%
UJB:
1.37%
XMAR:
4.28%
UJB:
8.36%
XMAR:
-3.31%
UJB:
-40.14%
XMAR:
0.00%
UJB:
-0.31%
Доходность по периодам
С начала года, XMAR показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 2.90%.
XMAR
1.06%
0.92%
6.62%
10.66%
N/A
N/A
UJB
2.90%
2.35%
7.20%
12.59%
2.45%
7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAR и UJB
XMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMAR и UJB
XMAR
UJB
Сравнение XMAR c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAR и UJB
XMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 2.93% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.31% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.94% | 3.62% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок XMAR и UJB
Максимальная просадка XMAR за все время составила -3.31%, что меньше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и UJB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMAR и UJB
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 0.70%, в то время как у ProShares Ultra High Yield (UJB) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.