PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с APRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

XMAR и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и APRT

2026 (YTD)202520242023
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.40%10.30%10.10%10.30%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%15.15%17.13%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.08%.

XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.19%
3 года*
10.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с IMARXMAR с ARLUXMAR с NVDYXMAR с IVVB
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий XMAR и APRT

XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

XMAR vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.04

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.77

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

11.67

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.99

+0.90

Корреляция

Корреляция между XMAR и APRT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и APRT

Ни XMAR, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок XMAR и APRT

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-14.98%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-8.70%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-2.11%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.32%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и APRT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.73%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

3.02%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

3.81%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

10.98%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

10.82%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

10.40%

-4.76%