Сравнение XMAR с XSEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP).
XMAR и XSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMAR или XSEP.
Корреляция
Корреляция между XMAR и XSEP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XMAR и XSEP
Основные характеристики
XMAR:
2.49
XSEP:
2.50
XMAR:
3.43
XSEP:
3.59
XMAR:
1.57
XSEP:
1.57
XMAR:
3.22
XSEP:
5.89
XMAR:
18.85
XSEP:
29.73
XMAR:
0.57%
XSEP:
0.28%
XMAR:
4.28%
XSEP:
3.35%
XMAR:
-3.31%
XSEP:
-3.48%
XMAR:
0.00%
XSEP:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, XMAR показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у XSEP с доходностью 1.48%.
XMAR
0.99%
0.66%
7.55%
10.62%
N/A
N/A
XSEP
1.48%
0.84%
4.83%
8.29%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAR и XSEP
И XMAR, и XSEP имеют комиссию равную 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMAR и XSEP
XMAR
XSEP
Сравнение XMAR c XSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAR и XSEP
Ни XMAR, ни XSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XMAR и XSEP
Максимальная просадка XMAR за все время составила -3.31%, примерно равная максимальной просадке XSEP в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и XSEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMAR и XSEP
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 0.70%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.