PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с XSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с XSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP).

XMAR и XSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и XSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и XSEP

2026 (YTD)202520242023
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.99%10.30%10.10%10.30%
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		-0.84%8.94%8.41%12.68%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у XSEP с доходностью -0.84%.

XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSEP

1 день
0.35%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.89%
1 год
8.44%
3 года*
9.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с MSTQXMAR с APRTXMAR с IVVB
Часто сравнивают с XSEP:
XSEP с TBILXSEP с SCHDXSEP с APRHXSEP с XDOCXSEP с PBJAXSEP с TLTWXSEP с JULJ

Сравнение комиссий XMAR и XSEP

И XMAR, и XSEP имеют комиссию равную 0.85%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

Доходность на риск

XMAR vs. XSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c XSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARXSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.90

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.38

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.25

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.22

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

7.38

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. XSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа XSEP равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и XSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARXSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.90

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

1.41

+0.52

Корреляция

Корреляция между XMAR и XSEP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и XSEP

Ни XMAR, ни XSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMAR и XSEP

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки XSEP в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и XSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARXSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-9.21%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-7.16%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.74%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.56%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.18%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и XSEP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.81%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARXSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

2.79%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

4.28%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

9.39%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

7.14%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

7.14%

-1.50%