PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с MSTQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с MSTQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ).

XMAR и MSTQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и MSTQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и MSTQ

2026 (YTD)202520242023
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.40%10.30%10.10%10.30%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		-4.76%20.57%19.58%24.26%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у MSTQ с доходностью -4.76%.

XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.18%
1 год
9.88%
3 года*
10.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTQ

1 день
1.01%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-4.34%
1 год
24.20%
3 года*
18.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

LHA Market State Tactical Q ETF

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с APRTXMAR с IVVB
Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с BRK-BMSTQ с QFLRMSTQ с QQQMSTQ с VOOMSTQ с SPYMSTQ с OCTQMSTQ с MSTB

Сравнение комиссий XMAR и MSTQ

XMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.

MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

XMAR vs. MSTQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c MSTQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARMSTQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.16

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.02

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

6.57

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. MSTQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTQ равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и MSTQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARMSTQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.60

+1.30

Корреляция

Корреляция между XMAR и MSTQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и MSTQ

XMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%.

TTM202520242023
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		14.66%13.97%3.72%0.77%

Просадки

Сравнение просадок XMAR и MSTQ

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и MSTQ.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARMSTQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-31.05%

+23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-12.39%

+5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-9.38%

+9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-8.91%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

3.80%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и MSTQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.73%, в то время как у LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARMSTQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

4.60%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

11.33%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

16.38%

-8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

18.98%

-13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

18.98%

-13.34%