PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с IMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с IMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR).

XMAR и IMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и IMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и IMAR

2026 (YTD)20252024
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.99%10.30%9.07%
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-1.97%18.88%-0.77%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у IMAR с доходностью -1.97%.

XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMAR

1 день
0.86%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.69%
1 год
10.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с APRTXMAR с IVVBXMAR с MSTQ
Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с OCTQIMAR с AAPRIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQIMAR с AJAN

Сравнение комиссий XMAR и IMAR

И XMAR, и IMAR имеют комиссию равную 0.85%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

Доходность на риск

XMAR vs. IMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c IMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARIMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.16

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.58

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.55

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

6.08

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. IMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMAR равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и IMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARIMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.16

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.79

+1.14

Корреляция

Корреляция между XMAR и IMAR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и IMAR

Ни XMAR, ни IMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMAR и IMAR

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки IMAR в -9.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и IMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARIMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-9.05%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-6.91%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.09%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-1.90%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.76%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и IMAR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.81%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARIMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

4.59%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

5.85%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

9.33%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

9.22%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

9.22%

-3.58%