PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с ARLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с ARLU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU).

XMAR и ARLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и ARLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и ARLU

2026 (YTD)20252024
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.40%10.30%7.77%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-5.35%11.27%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у ARLU с доходностью -5.35%.

XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.19%
3 года*
10.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARLU

1 день
2.91%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.66%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с IMARXMAR с APRTXMAR с NVDYXMAR с IVVB
Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с AUGTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR

Сравнение комиссий XMAR и ARLU

XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ARLU в 0.74%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Доходность на риск

XMAR vs. ARLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c ARLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARARLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.80

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.21

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.17

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.23

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

5.35

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. ARLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа ARLU равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и ARLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARARLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.80

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.56

+1.33

Корреляция

Корреляция между XMAR и ARLU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и ARLU

Ни XMAR, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMAR и ARLU

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и ARLU.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARARLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-15.38%

+8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-9.66%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-7.04%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-2.30%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.21%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и ARLU

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.73%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARARLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

5.40%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

9.38%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

13.99%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

12.79%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

12.79%

-7.15%