Сравнение SEPZ с ISWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).
SEPZ и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и ISWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEPZ и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | -3.90% | 13.18% | 18.23% | 17.94% | -8.51% | 19.41% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 0.94% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 0.94%.
SEPZ
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEPZ и ISWN
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Доходность на риск
SEPZ vs. ISWN — Ранг доходности на риск
SEPZ
ISWN
Сравнение SEPZ c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPZ | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.35 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.86 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.61 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 6.68 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPZ | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.35 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | -0.00 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -0.04 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между SEPZ и ISWN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и ISWN
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности ISWN в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.28% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.91% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и ISWN
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и ISWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEPZ | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -32.35% | +17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -9.63% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -32.35% | +17.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -7.11% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -16.57% | +13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.32% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и ISWN
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) составляет 3.95%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEPZ | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 6.13% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 8.60% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 11.81% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 11.47% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 11.40% | +1.13% |