Сравнение SEPZ с ISWN
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds - SEPZ tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September while ISWN tracks the S-Network International BlackSwan. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEPZ returned 10.99%/yr vs -0.04%/yr for ISWN. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и ISWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у ISWN с доходностью 6.95%.
SEPZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.89%
ISWN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.06K | $43.77K | $43.22K | |
| $494.29K | $374.72K | $458.11K |
Сравнение доходности по годам SEPZ и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 10.08% | 13.18% | 18.23% | 17.94% | -8.51% | 19.27% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 6.95% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | 0.23% |
Correlation
The correlation between SEPZ and ISWN is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between SEPZ and ISWN shifts across timeframes, from 0.55 (5 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPZ vs. ISWN — Ранг доходности на риск
SEPZ
ISWN
Сравнение SEPZ c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPZ | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.44 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 4.36 | +5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и ISWN
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и ISWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPZ | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -32.35% | +17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -9.63% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -13.77% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -32.35% | +17.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.58% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -15.78% | +12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 3.18% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и ISWN
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) имеют волатильность 3.70% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPZ | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.75% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 11.31% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 12.91% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 11.94% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 11.69% | +0.81% |
Сравнение комиссий SEPZ и ISWN
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и ISWN
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности ISWN в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.81% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 1.99% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SEPZ and ISWN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISWN has higher volatility (3.75%) compared to SEPZ (3.70%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs ISWN's -32.35%.
On 5-year performance, SEPZ leads with 10.99% vs -0.04% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SEPZ has performed better with a 10.99% return vs -0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.
ISWN has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.99% for SEPZ.
SEPZ tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while ISWN tracks S-Network International BlackSwan. They also come from different issuers: TrueShares and Amplify. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.49% for ISWN.
SEPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPZ и ISWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор