PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPZ с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEPZ с ISWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds - SEPZ tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September while ISWN tracks the S-Network International BlackSwan. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEPZ returned 11.53%/yr vs -0.37%/yr for ISWN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.

Доходность

Сравнение доходности SEPZ и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEPZ показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у ISWN с доходностью 4.28%.

SEPZ

1 день
-0.70%
1 месяц
4.17%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.10%
1 год
20.60%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEPZ и ISWN

2026 (YTD)20252024202320222021
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		8.19%13.18%18.23%17.94%-8.51%19.41%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-3.96%8.19%-24.93%0.44%

Correlation

The correlation between SEPZ and ISWN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.55

The correlation between SEPZ and ISWN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEPZ и ISWN

Секторы
SEPZ
ISWN

Технологии

35.3%
10.3%

Финансовые услуги

13.4%
1.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.7%

Коммуникационные услуги

9.9%
4.5%

Здравоохранение

8.8%
10.6%

Промышленность

7.8%
19.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.7%

Энергетика

3.0%
4.0%

Коммунальные услуги

2.5%
4.0%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
5.9%

Технологии

SEPZ
35.3%
ISWN
10.3%

Финансовые услуги

SEPZ
13.4%
ISWN
1.6%

Потребительский циклический сектор

SEPZ
10.6%
ISWN
7.7%

Коммуникационные услуги

SEPZ
9.9%
ISWN
4.5%

Здравоохранение

SEPZ
8.8%
ISWN
10.6%

Промышленность

SEPZ
7.8%
ISWN
19.8%

Потребительский защитный сектор

SEPZ
5.2%
ISWN
6.7%

Энергетика

SEPZ
3.0%
ISWN
4.0%

Коммунальные услуги

SEPZ
2.5%
ISWN
4.0%

Недвижимость

SEPZ
2.0%
ISWN
1.9%

Сырьевые материалы

SEPZ
1.6%
ISWN
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с SEPZ:
SEPZ с PHEQSEPZ с VOOSEPZ с AUGZSEPZ с JANZSEPZ с APRZSEPZ с MARZSEPZ с OCTZ
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Доходность на риск

SEPZ vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPZ c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPZISWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.09

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.60

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

1.38

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

4.67

+8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPZ vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPZ на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа ISWN равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPZ и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPZISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.09

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

-0.03

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.01

+1.03

Просадки

Сравнение просадок SEPZ и ISWN

Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и ISWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEPZISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.22%

-32.35%

+17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-9.63%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-13.77%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-32.35%

+17.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-4.03%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-16.17%

+13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.85%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPZ и ISWN

Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) составляет 2.68%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEPZISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.67%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

10.10%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

12.20%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

11.67%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

11.57%

+0.89%

Сравнение комиссий SEPZ и ISWN

SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPZ и ISWN

Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности ISWN в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		2.03%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SEPZ and ISWN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWN has higher volatility (4.67%) compared to SEPZ (2.68%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs ISWN's -32.35%.

On 5-year performance, SEPZ leads with 11.53% vs -0.37% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SEPZ has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SEPZ has performed better with a 11.53% return vs -0.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.

ISWN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.03% for SEPZ.

SEPZ tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while ISWN tracks S-Network International BlackSwan. They also come from different issuers: TrueShares and Amplify. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.49% for ISWN.

SEPZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPZ и ISWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор