PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMAR с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XMAR и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и AAPR


Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у AAPR с доходностью 1.32%.


XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.19%
3 года*
10.11%
5 лет*
10 лет*

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Сравнение комиссий XMAR и AAPR

XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.


Доходность на риск

XMAR vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина

AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XMARAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.86

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.79

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.60

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.41

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

16.22

-5.82

XMAR vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XMARAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

1.58

+0.32

Корреляция

Корреляция между XMAR и AAPR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и AAPR

Ни XMAR, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMAR и AAPR

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и AAPR.


Загрузка...

Показатели просадок


XMARAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-5.99%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-4.22%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.48%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.63%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и AAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что XMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XMARAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

0.62%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

1.50%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

5.41%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

4.94%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

4.94%

+0.70%