Сравнение XMAR с AAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).
XMAR и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XMAR и AAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAR и AAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 1.40% | 10.30% | 7.77% |
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 1.32% | 7.79% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, XMAR показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у AAPR с доходностью 1.32%.
XMAR
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAR и AAPR
XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.
Доходность на риск
XMAR vs. AAPR — Ранг доходности на риск
XMAR
AAPR
Сравнение XMAR c AAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAR | AAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.86 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.79 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.60 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.41 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 16.22 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAR | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.86 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 1.58 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между XMAR и AAPR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAR и AAPR
Ни XMAR, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XMAR и AAPR
Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и AAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAR | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -5.99% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -4.22% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.48% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.63% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAR и AAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что XMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAR | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 0.62% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 1.50% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 5.41% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 4.94% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 4.94% | +0.70% |