PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPZ с DECZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEPZ с DECZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) are both exchange-traded funds - SEPZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while DECZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEPZ returned 11.53%/yr vs 11.21%/yr for DECZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for DECZ.

Доходность

Сравнение доходности SEPZ и DECZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEPZ показывает доходность 8.19%, а DECZ немного ниже – 8.14%.

SEPZ

1 день
-0.70%
1 месяц
4.17%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.10%
1 год
20.60%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

DECZ

1 день
-0.53%
1 месяц
4.15%
С начала года
8.14%
6 месяцев
8.12%
1 год
20.18%
3 года*
16.28%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEPZ и DECZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		8.19%13.18%18.23%17.94%-8.51%21.83%2.07%
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		8.14%12.34%18.89%18.32%-8.93%20.15%1.64%

Correlation

The correlation between SEPZ and DECZ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

0.98

The correlation between SEPZ and DECZ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEPZ и DECZ

Секторы
SEPZ
DECZ

Технологии

35.3%
35.3%

Финансовые услуги

13.4%
13.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.8%
8.8%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.2%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

1.6%
1.6%

Технологии

SEPZ
35.3%
DECZ
35.3%

Финансовые услуги

SEPZ
13.4%
DECZ
13.4%

Потребительский циклический сектор

SEPZ
10.6%
DECZ
10.6%

Коммуникационные услуги

SEPZ
9.9%
DECZ
9.9%

Здравоохранение

SEPZ
8.8%
DECZ
8.8%

Промышленность

SEPZ
7.8%
DECZ
7.8%

Потребительский защитный сектор

SEPZ
5.2%
DECZ
5.2%

Энергетика

SEPZ
3.0%
DECZ
3.0%

Коммунальные услуги

SEPZ
2.5%
DECZ
2.5%

Недвижимость

SEPZ
2.0%
DECZ
2.0%

Сырьевые материалы

SEPZ
1.6%
DECZ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

TrueShares Structured Outcome (December) ETF

Часто сравнивают с SEPZ:
SEPZ с PHEQSEPZ с VOOSEPZ с AUGZSEPZ с JANZSEPZ с APRZSEPZ с MARZSEPZ с OCTZ
Часто сравнивают с DECZ:
DECZ с ERNZDECZ с APRZDECZ с AUGZDECZ с JANZDECZ с JUNZDECZ с MARZDECZ с OCTZ

Доходность на риск

SEPZ vs. DECZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DECZ
Ранг доходности на риск DECZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECZ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECZ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPZ c DECZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPZDECZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.12

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.98

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.69

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

11.35

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPZ vs. DECZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPZ на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECZ равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPZ и DECZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPZDECZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.12

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.90

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.00

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SEPZ и DECZ

Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что меньше максимальной просадки DECZ в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и DECZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEPZDECZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.22%

-16.57%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-7.53%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-14.24%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-16.57%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.53%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-3.06%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.78%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPZ и DECZ

TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEPZDECZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.47%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

7.20%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

9.57%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

12.59%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

12.39%

+0.07%

Сравнение комиссий SEPZ и DECZ

SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DECZ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPZ и DECZ

Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности DECZ в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		3.03%3.28%2.55%1.23%1.44%0.46%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		2.03%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SEPZ and DECZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SEPZ has higher volatility (2.68%) compared to DECZ (2.47%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs DECZ's -16.57%.

On 5-year performance, SEPZ leads with 11.53% vs 11.21% for DECZ. On fees, DECZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, DECZ has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SEPZ has performed better with a 11.53% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.

DECZ has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 2.03% for SEPZ.

SEPZ is categorized as Options Trading, while DECZ is Defined Outcome. SEPZ tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while DECZ tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.79% for DECZ.

DECZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPZ и DECZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор