Сравнение SEPZ с DECZ
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) are both exchange-traded funds - SEPZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while DECZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEPZ returned 10.99%/yr vs 10.82%/yr for DECZ. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for DECZ.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и DECZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEPZ показывает доходность 10.08%, а DECZ немного выше – 10.12%.
SEPZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.89%
DECZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 9.69%
- С начала года
- 10.12%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $219.94K | $114.03K | $96.06K | |
| $494.29K | $374.72K | $458.11K |
Сравнение доходности по годам SEPZ и DECZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 10.08% | 13.18% | 18.23% | 17.94% | -8.51% | 21.83% | 3.03% |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 10.12% | 12.34% | 18.89% | 18.32% | -8.93% | 20.15% | 1.64% |
Correlation
The correlation between SEPZ and DECZ is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between SEPZ and DECZ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPZ vs. DECZ — Ранг доходности на риск
SEPZ
DECZ
Сравнение SEPZ c DECZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPZ | DECZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.36 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 9.18 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и DECZ
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что меньше максимальной просадки DECZ в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и DECZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPZ | DECZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -16.57% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -7.53% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -14.24% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -16.57% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.05% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -3.02% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.93% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и DECZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPZ | DECZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.33% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 8.29% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 10.56% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 12.73% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 12.40% | +0.10% |
Сравнение комиссий SEPZ и DECZ
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DECZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и DECZ
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности DECZ в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 2.98% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 1.99% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SEPZ and DECZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SEPZ has higher volatility (3.70%) compared to DECZ (3.33%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs DECZ's -16.57%.
On 5-year performance, SEPZ leads with 10.99% vs 10.82% for DECZ. On fees, DECZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, DECZ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SEPZ has performed better with a 10.99% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.
DECZ has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.99% for SEPZ.
SEPZ is categorized as Options Trading, while DECZ is Defined Outcome. SEPZ tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while DECZ tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.79% for DECZ.
DECZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPZ и DECZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор