Сравнение SEPZ с DECZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ).
SEPZ и DECZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. DECZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и DECZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEPZ и DECZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | -3.90% | 13.18% | 18.23% | 17.94% | -8.51% | 21.83% | 2.07% |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | -3.57% | 12.34% | 18.89% | 18.32% | -8.93% | 20.15% | 1.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у DECZ с доходностью -3.57%.
SEPZ
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
DECZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEPZ и DECZ
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DECZ в 0.79%.
Доходность на риск
SEPZ vs. DECZ — Ранг доходности на риск
SEPZ
DECZ
Сравнение SEPZ c DECZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPZ | DECZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.85 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 5.68 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPZ | DECZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.85 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.84 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SEPZ и DECZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и DECZ
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности DECZ в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.28% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 3.40% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и DECZ
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что меньше максимальной просадки DECZ в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и DECZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEPZ | DECZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -16.57% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -9.43% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -16.57% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -5.64% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -3.13% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.14% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и DECZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) имеют волатильность 3.95% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEPZ | DECZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.00% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 7.69% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 13.99% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 12.59% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 12.48% | +0.05% |