PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAR с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMAR с DNOV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

XMAR и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XMAR и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAR и DNOV

2026 (YTD)202520242023
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.40%10.30%10.10%10.30%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.91%13.93%10.71%15.76%

Доходность по периодам

С начала года, XMAR показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью -1.91%.

XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.19%
3 года*
10.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

DNOV

1 день
1.46%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
2.32%
1 год
14.29%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с APRTXMAR с IVVB
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с FAPRDNOV с GOCTDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с DAPR

Сравнение комиссий XMAR и DNOV

И XMAR, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

XMAR vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAR c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMARDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.58

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.33

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.38

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

12.43

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAR vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAR на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAR и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMARDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.58

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.81

+1.09

Корреляция

Корреляция между XMAR и DNOV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAR и DNOV

Ни XMAR, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMAR и DNOV

Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

XMARDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-15.03%

+7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-6.13%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.78%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-2.06%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.17%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAR и DNOV

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 1.73%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMARDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

2.68%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

4.45%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

9.09%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

7.59%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

9.12%

-3.48%