Сравнение XMAR с IVVB
XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) and IVVB (iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF) are both exchange-traded funds - XMAR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while IVVB is a Defined Outcome fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, XMAR returned 11.07%/yr vs 12.45%/yr for IVVB. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XMAR charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for IVVB.
Доходность
Сравнение доходности XMAR и IVVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMAR показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью 7.14%.
XMAR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 8.19%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.73%
IVVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 6.43%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $427.82K | $516.26K | $883.66K | |
| $486.51K | $340.41K | $838.18K |
Сравнение доходности по годам XMAR и IVVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 8.19% | 10.30% | 10.10% | 4.84% |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 7.14% | 9.60% | 18.66% | 2.64% |
Correlation
The correlation between XMAR and IVVB is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between XMAR and IVVB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMAR vs. IVVB — Ранг доходности на риск
XMAR
IVVB
Сравнение XMAR c IVVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMAR | IVVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.34 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.15 | 2.46 | +5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.99 | 10.30 | +43.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMAR и IVVB
Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и IVVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMAR | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -13.08% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | -5.75% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.29% | -13.08% | +5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -1.55% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.37% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAR и IVVB
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) составляет 0.89%, в то время как у iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF (IVVB) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что XMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMAR | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 2.71% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 5.56% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 7.70% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 9.21% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 9.21% | -3.74% |
Сравнение комиссий XMAR и IVVB
XMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAR и IVVB
XMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 1.14% | 1.22% | 0.87% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMAR and IVVB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVB has higher volatility (2.71%) compared to XMAR (0.89%). In terms of maximum drawdown, XMAR dropped -7.29% vs IVVB's -13.08%.
On 3-year performance, IVVB leads with 12.45% vs 11.07% for XMAR. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XMAR has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IVVB has performed better with a 12.45% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for XMAR.
IVVB has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for XMAR.
XMAR is categorized as Options Trading, while IVVB is Defined Outcome. They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for XMAR and 0.50% for IVVB.
XMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMAR и IVVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор