Сравнение DNOV с BUFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).
DNOV и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DNOV и BUFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DNOV и BUFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | -1.91% | 13.93% | 10.71% | 18.52% | -7.50% | 5.43% |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | -0.85% | 10.66% | 12.42% | 15.40% | -7.70% | 5.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DNOV показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью -0.85%.
DNOV
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
BUFD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DNOV и BUFD
DNOV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.
Доходность на риск
DNOV vs. BUFD — Ранг доходности на риск
DNOV
BUFD
Сравнение DNOV c BUFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNOV | BUFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.36 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.01 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.93 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | 10.57 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNOV | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.36 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.85 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.87 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DNOV и BUFD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOV и BUFD
Ни DNOV, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DNOV и BUFD
Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и BUFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DNOV | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -10.75% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -6.57% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.98% | -10.75% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -1.96% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -2.03% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.20% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOV и BUFD
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеют волатильность 2.68% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DNOV | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.69% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 4.10% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 9.04% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 7.71% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 7.63% | +1.49% |