PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DNOV с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DNOV и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNOV и BUFD


2026 (YTD)20252024202320222021
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
-1.91%13.93%10.71%18.52%-7.50%5.43%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
-0.85%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%

Доходность по периодам

С начала года, DNOV показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью -0.85%.


DNOV

1 день
1.46%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
2.32%
1 год
14.29%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.99%
10 лет*

BUFD

1 день
1.52%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
1.30%
1 год
12.22%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Сравнение комиссий DNOV и BUFD

DNOV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.


Доходность на риск

DNOV vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина

BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOV c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DNOVBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.36

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.01

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.93

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.43

10.57

+1.86

DNOV vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOV на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOV и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DNOVBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.36

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.85

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.87

-0.06

Корреляция

Корреляция между DNOV и BUFD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOV и BUFD

Ни DNOV, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNOV и BUFD

Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и BUFD.


Загрузка...

Показатели просадок


DNOVBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-10.75%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-6.57%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

-10.75%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-1.96%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.03%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.20%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOV и BUFD

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеют волатильность 2.68% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DNOVBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.69%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

4.10%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

9.04%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

7.71%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

7.63%

+1.49%