Сравнение DNOV с BUFD
DNOV (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November) and BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from FT Vest. DNOV is passively managed, while BUFD is actively managed. Over the past 5 years, DNOV returned 7.96%/yr vs 7.32%/yr for BUFD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DNOV charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BUFD.
Доходность
Сравнение доходности DNOV и BUFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DNOV показывает доходность 4.40%, а BUFD немного выше – 4.55%.
DNOV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- —
BUFD
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DNOV и BUFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | 4.40% | 13.93% | 10.71% | 18.52% | -7.50% | 5.12% |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 4.55% | 10.66% | 12.42% | 15.40% | -7.70% | 5.86% |
Correlation
The correlation between DNOV and BUFD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between DNOV and BUFD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOV vs. BUFD — Ранг доходности на риск
DNOV
BUFD
Сравнение DNOV c BUFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNOV | BUFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.51 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 3.84 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.65 | 20.61 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNOV и BUFD
Максимальная просадка DNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOV и BUFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOV | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -10.75% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -3.43% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.98% | -10.15% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.98% | -10.75% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.72% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -1.95% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.64% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOV и BUFD
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) составляет 1.50%, в то время как у FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что DNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOV | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.67% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 4.18% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 5.29% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 7.75% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 7.54% | +1.47% |
Сравнение комиссий DNOV и BUFD
DNOV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOV и BUFD
Ни DNOV, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DNOV and BUFD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BUFD has higher volatility (1.67%) compared to DNOV (1.50%). In terms of maximum drawdown, DNOV dropped -15.03% vs BUFD's -10.75%.
On 5-year performance, DNOV leads with 7.96% vs 7.32% for BUFD. On fees, DNOV is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DNOV has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DNOV has performed better with a 7.96% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DNOV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.
DNOV and BUFD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.85% for DNOV and 0.95% for BUFD.
DNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOV и BUFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор