Сравнение XMAG с WDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE).
XMAG и WDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XMAG и WDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAG и WDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 15.63% | -1.67% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.77% | 13.60% | -1.62% |
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у WDTE с доходностью -2.77%.
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAG и WDTE
XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WDTE в 1.01%.
Доходность на риск
XMAG vs. WDTE — Ранг доходности на риск
XMAG
WDTE
Сравнение XMAG c WDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAG | WDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 4.92 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAG | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.92 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между XMAG и WDTE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и WDTE
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности WDTE в 36.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 36.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Просадки
Сравнение просадок XMAG и WDTE
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, примерно равная максимальной просадке WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и WDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAG | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -15.85% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -10.75% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -4.49% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -1.90% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.68% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и WDTE
Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 4.56%, в то время как у Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAG | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.81% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 8.32% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 13.62% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 11.30% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 11.30% | +4.16% |