Сравнение WDTE с GLDY
WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds from Defiance. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 19.25% vs 3.71% for GLDY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности WDTE и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью -8.97%.
WDTE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 7.90% | 15.55% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -8.97% | 15.15% |
Correlation
The correlation between WDTE and GLDY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.14 |
The correlation between WDTE and GLDY shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE vs. GLDY — Ранг доходности на риск
WDTE
GLDY
Сравнение WDTE c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDTE | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.14 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 0.54 | +11.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDTE и GLDY
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -25.90% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -25.90% | +18.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -19.05% | +16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -4.47% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 6.91% | -5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и GLDY
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.44%, в то время как у Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 14.83% | -10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 23.20% | -13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 24.59% | -13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 23.27% | -11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.51% | 23.27% | -11.76% |
Сравнение комиссий WDTE и GLDY
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и GLDY
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.96%, что меньше доходности GLDY в 51.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 51.60% | 37.38% | 0.00% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 32.96% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE and GLDY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDY has higher volatility (14.83%) compared to WDTE (4.44%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs GLDY's -25.90%.
On 1-year performance, WDTE leads with 19.25% vs 3.71% for GLDY. On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 19.25% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.
GLDY has the higher dividend yield at 51.60%, compared with 32.96% for WDTE.
Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.99% for GLDY.
WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDTE и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор