PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAG с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAG с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, XMAG returned 24.62% vs 57.86% for USL. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности XMAG и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

XMAG

1 день
0.01%
1 месяц
6.69%
С начала года
12.73%
6 месяцев
13.28%
1 год
24.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAG и USL

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.73%15.63%-1.67%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%1.13%

Correlation

The correlation between XMAG and USL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

-0.06

The correlation between XMAG and USL shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMAG и USL

Секторы
XMAG
USL

Технологии

25.3%

-

Финансовые услуги

17.3%
4.5%

Здравоохранение

13.0%

-

Промышленность

12.6%

-

Потребительский защитный сектор

7.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Энергетика

5.5%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Коммунальные услуги

3.4%

-

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Технологии

XMAG
25.3%
USL

-

Финансовые услуги

XMAG
17.3%
USL
4.5%

Здравоохранение

XMAG
13.0%
USL

-

Промышленность

XMAG
12.6%
USL

-

Потребительский защитный сектор

XMAG
7.3%
USL

-

Потребительский циклический сектор

XMAG
6.2%
USL

-

Энергетика

XMAG
5.5%
USL

-

Коммуникационные услуги

XMAG
3.9%
USL

-

Коммунальные услуги

XMAG
3.4%
USL

-

Недвижимость

XMAG
2.9%
USL

-

Сырьевые материалы

XMAG
2.5%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

XMAG vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAGUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.04

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.58

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.47

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

7.02

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAG vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAGUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.04

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.01

+1.10

Просадки

Сравнение просадок XMAG и USL

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAGUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-89.06%

+72.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-16.76%

+9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-38.16%

+38.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-61.46%

+59.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

8.27%

-6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и USL

Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 2.87%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAGUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

10.53%

-7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

23.33%

-14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

28.54%

-17.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

30.08%

-14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

32.35%

-17.23%

Сравнение комиссий XMAG и USL

XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и USL

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%

Часто задаваемые вопросы

XMAG and USL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to XMAG (2.87%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs USL's -89.06%.

On 1-year performance, USL leads with 57.86% vs 24.62% for XMAG. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USL has performed better with a 57.86% return vs 24.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for USL.

XMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while USL is Oil & Gas. XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Defiance and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.88% for USL.

XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAG и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор