Сравнение XMAG с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
XMAG и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XMAG и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAG и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 6.51% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAG и SPXM
XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
XMAG vs. SPXM — Ранг доходности на риск
XMAG
SPXM
Сравнение XMAG c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAG | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAG | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.83 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между XMAG и SPXM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и SPXM
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMAG и SPXM
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAG | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -5.08% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -0.75% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.80% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAG | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 9.38% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 9.38% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 9.38% | +6.08% |