Сравнение XMAG с SPXM
XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. XMAG is passively managed, while SPXM is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности XMAG и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XMAG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMAG и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 14.15% | 6.36% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
Correlation
The correlation between XMAG and SPXM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMAG vs. SPXM — Ранг доходности на риск
XMAG
SPXM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XMAG c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMAG | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMAG и SPXM
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMAG | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -5.08% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.75% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -0.78% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMAG | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 7.85% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 7.85% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 7.85% | +7.33% |
Сравнение комиссий XMAG и SPXM
XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и SPXM
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.45% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
XMAG and SPXM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
XMAG has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Defiance and Azoria. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для XMAG и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор