Сравнение XMAG с QTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Defiance Quantum ETF (QTUM).
XMAG и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMAG и QTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAG и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 15.63% | -1.67% |
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 36.65% | 27.73% |
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAG и QTUM
XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.
Доходность на риск
XMAG vs. QTUM — Ранг доходности на риск
XMAG
QTUM
Сравнение XMAG c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAG | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.61 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.24 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.16 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 11.08 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAG | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.61 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между XMAG и QTUM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и QTUM
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности QTUM в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок XMAG и QTUM
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и QTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAG | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -38.45% | +22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -15.26% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -9.34% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -8.40% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 4.36% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и QTUM
Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 4.56%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAG | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 9.77% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 20.87% | -12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 29.70% | -13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 26.21% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 27.05% | -11.59% |