PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTUM с ARKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM с ARKQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

QTUM и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM или ARKQ.

Корреляция

Корреляция между QTUM и ARKQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM:

1.12

ARKQ:

1.17

Коэф-т Сортино

QTUM:

1.82

ARKQ:

1.88

Коэф-т Омега

QTUM:

1.24

ARKQ:

1.23

Коэф-т Кальмара

QTUM:

1.64

ARKQ:

0.93

Коэф-т Мартина

QTUM:

5.06

ARKQ:

4.37

Индекс Язвы

QTUM:

8.21%

ARKQ:

10.40%

Дневная вол-ть

QTUM:

33.15%

ARKQ:

35.57%

Макс. просадка

QTUM:

-38.45%

ARKQ:

-59.89%

Текущая просадка

QTUM:

-2.67%

ARKQ:

-19.47%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 2.60%.

QTUM

С начала года

3.63%

1 месяц

17.25%

6 месяцев

28.00%

1 год

36.78%

5 лет

27.28%

10 лет

N/A

ARKQ

С начала года

2.60%

1 месяц

19.55%

6 месяцев

16.56%

1 год

41.13%

5 лет

15.01%

10 лет

15.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QTUM и ARKQ

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
QTUM
Defiance Quantum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM и ARKQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг риск-скорректированной доходности ARKQ, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и ARKQ

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как ARKQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.66%0.61%0.81%1.46%0.48%0.45%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и ARKQ

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и ARKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и ARKQ

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 7.56%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...