PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с ARKQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. QTUM is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 28.96%/yr vs 11.51%/yr for ARKQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 52.13%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 21.70%.

QTUM

1 день
-0.76%
1 месяц
19.63%
С начала года
52.13%
6 месяцев
48.25%
1 год
92.25%
3 года*
52.13%
5 лет*
28.96%
10 лет*
—

ARKQ

1 день
0.51%
1 месяц
9.53%
С начала года
21.70%
6 месяцев
21.88%
1 год
73.83%
3 года*
39.06%
5 лет*
11.51%
10 лет*
22.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и ARKQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		52.13%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		21.70%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-15.32%

Correlation

The correlation between QTUM and ARKQ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.84

The correlation between QTUM and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и ARKQ

Секторы
QTUM
ARKQ

Технологии

84.2%
32.6%

Промышленность

9.0%
37.1%

Коммуникационные услуги

5.3%
8.1%

Потребительский циклический сектор

0.8%
16.9%

Здравоохранение

0.7%
2.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.9%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

QTUM
84.2%
ARKQ
32.6%

Промышленность

QTUM
9.0%
ARKQ
37.1%

Коммуникационные услуги

QTUM
5.3%
ARKQ
8.1%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.8%
ARKQ
16.9%

Здравоохранение

QTUM
0.7%
ARKQ
2.2%

Сырьевые материалы

QTUM

-

ARKQ

-

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

ARKQ

-

Энергетика

QTUM

-

ARKQ
1.9%

Финансовые услуги

QTUM

-

ARKQ

-

Недвижимость

QTUM

-

ARKQ

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

ARKQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKGARKQ с ROBT

Доходность на риск

QTUM vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
2.29

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
2.82

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.35

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

3.61

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.92

10.92

+12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа ARKQ равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

2.29

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.36

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.66

+0.41

Просадки

Сравнение просадок QTUM и ARKQ

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-59.89%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-20.58%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-30.76%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-55.71%

+17.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-2.98%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-17.23%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

6.79%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и ARKQ

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 9.78%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

10.40%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.32%

24.44%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

32.48%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

32.22%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

29.83%

-2.67%

Сравнение комиссий QTUM и ARKQ

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и ARKQ

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности ARKQ в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and ARKQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (10.40%) compared to QTUM (9.78%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs ARKQ's -59.89%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.96% vs 11.51% for ARKQ. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.96% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

QTUM has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.22% for ARKQ.

QTUM is categorized as Technology Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: Defiance and ARK. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.75% for ARKQ.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор