Сравнение QTUM с ARKQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).
QTUM и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QTUM и ARKQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTUM и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.02% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -15.32% |
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью -0.13%.
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTUM и ARKQ
QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.
Доходность на риск
QTUM vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
QTUM
ARKQ
Сравнение QTUM c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTUM | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.00 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.60 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.56 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 11.10 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTUM | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.00 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.20 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.60 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между QTUM и ARKQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и ARKQ
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности ARKQ в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок QTUM и ARKQ
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и ARKQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTUM | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -59.89% | +21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -20.58% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -55.71% | +17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -14.58% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -17.43% | +9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 6.60% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и ARKQ
Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 9.77%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTUM | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 11.83% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 25.90% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 36.50% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 31.96% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 29.63% | -2.58% |