PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTUM с ARKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM с ARKQ

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

QTUM и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM или ARKQ.

Корреляция

Корреляция между QTUM и ARKQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QTUM и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.15%
71.67%
QTUM
ARKQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM:

0.26

ARKQ:

0.34

Коэф-т Сортино

QTUM:

0.54

ARKQ:

0.67

Коэф-т Омега

QTUM:

1.07

ARKQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

QTUM:

0.31

ARKQ:

0.22

Коэф-т Мартина

QTUM:

1.10

ARKQ:

1.25

Индекс Язвы

QTUM:

7.07%

ARKQ:

8.63%

Дневная вол-ть

QTUM:

30.02%

ARKQ:

31.65%

Макс. просадка

QTUM:

-38.45%

ARKQ:

-59.89%

Текущая просадка

QTUM:

-25.39%

ARKQ:

-40.26%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность -20.56%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью -23.88%.

QTUM

С начала года

-20.56%

1 месяц

-17.91%

6 месяцев

3.14%

1 год

7.30%

5 лет

21.90%

10 лет

N/A

ARKQ

С начала года

-23.88%

1 месяц

-15.99%

6 месяцев

-3.95%

1 год

9.13%

5 лет

11.35%

10 лет

11.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QTUM и ARKQ

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKQ: 0.75%
QTUM
Defiance Quantum ETF
График комиссии QTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QTUM: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM и ARKQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг риск-скорректированной доходности ARKQ, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QTUM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QTUM: 0.26
ARKQ: 0.34
Коэффициент Сортино QTUM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
QTUM: 0.54
ARKQ: 0.67
Коэффициент Омега QTUM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QTUM: 1.07
ARKQ: 1.08
Коэффициент Кальмара QTUM, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QTUM: 0.31
ARKQ: 0.22
Коэффициент Мартина QTUM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
QTUM: 1.10
ARKQ: 1.25

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.34
QTUM
ARKQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и ARKQ

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как ARKQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.85%0.61%0.81%1.46%0.48%0.45%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и ARKQ

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и ARKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.39%
-40.26%
QTUM
ARKQ

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и ARKQ

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 11.97%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.97%
14.05%
QTUM
ARKQ