PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTUM с IONQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM с IONQ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и IonQ, Inc. (IONQ).

QTUM - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM или IONQ.

Корреляция

Корреляция между QTUM и IONQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности QTUM и IONQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и IonQ, Inc. (IONQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.46%
162.87%
QTUM
IONQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM:

1.02

IONQ:

2.30

Коэф-т Сортино

QTUM:

1.55

IONQ:

2.83

Коэф-т Омега

QTUM:

1.20

IONQ:

1.36

Коэф-т Кальмара

QTUM:

1.32

IONQ:

3.54

Коэф-т Мартина

QTUM:

4.25

IONQ:

10.43

Индекс Язвы

QTUM:

7.87%

IONQ:

26.76%

Дневная вол-ть

QTUM:

32.88%

IONQ:

121.18%

Макс. просадка

QTUM:

-38.45%

IONQ:

-90.00%

Текущая просадка

QTUM:

-13.91%

IONQ:

-44.41%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность -8.33%, что значительно выше, чем у IONQ с доходностью -32.03%.

QTUM

С начала года

-8.33%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

17.69%

1 год

30.92%

5 лет

24.73%

10 лет

N/A

IONQ

С начала года

-32.03%

1 месяц

11.12%

6 месяцев

80.71%

1 год

246.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM и IONQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
IONQ
Ранг риск-скорректированной доходности IONQ, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IONQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM c IONQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QTUM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QTUM: 1.02
IONQ: 2.30
Коэффициент Сортино QTUM, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QTUM: 1.55
IONQ: 2.83
Коэффициент Омега QTUM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QTUM: 1.20
IONQ: 1.36
Коэффициент Кальмара QTUM, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QTUM: 1.32
IONQ: 3.54
Коэффициент Мартина QTUM, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QTUM: 4.25
IONQ: 10.43

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа IONQ равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и IONQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
2.30
QTUM
IONQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и IONQ

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%0.61%0.81%1.46%0.48%0.45%0.61%0.21%
IONQ
IonQ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и IONQ

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и IONQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.91%
-44.41%
QTUM
IONQ

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и IONQ

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 17.73%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 34.12%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.73%
34.12%
QTUM
IONQ