PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QTUM с IONQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QTUM и IONQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности QTUM и IONQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и IonQ, Inc. (IONQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.87%
316.55%
QTUM
IONQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM:

2.06

IONQ:

1.78

Коэф-т Сортино

QTUM:

2.74

IONQ:

2.61

Коэф-т Омега

QTUM:

1.34

IONQ:

1.29

Коэф-т Кальмара

QTUM:

2.71

IONQ:

2.02

Коэф-т Мартина

QTUM:

8.33

IONQ:

4.25

Индекс Язвы

QTUM:

5.60%

IONQ:

37.49%

Дневная вол-ть

QTUM:

22.67%

IONQ:

89.60%

Макс. просадка

QTUM:

-38.45%

IONQ:

-90.00%

Текущая просадка

QTUM:

-1.46%

IONQ:

-9.82%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 37.66%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 176.35%.


QTUM

С начала года

37.66%

1 месяц

11.47%

6 месяцев

17.88%

1 год

45.77%

5 лет (среднегодовая)

22.52%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IONQ

С начала года

176.35%

1 месяц

38.12%

6 месяцев

316.55%

1 год

150.11%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение QTUM c IONQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QTUM, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.061.78
Коэффициент Сортино QTUM, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.742.61
Коэффициент Омега QTUM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.29
Коэффициент Кальмара QTUM, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.712.02
Коэффициент Мартина QTUM, с текущим значением в 8.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.334.25
QTUM
IONQ

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IONQ равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и IONQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.06
1.78
QTUM
IONQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и IONQ

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF
0.68%0.81%1.46%0.48%0.45%0.61%0.21%
IONQ
IonQ, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и IONQ

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и IONQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.46%
-9.82%
QTUM
IONQ

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и IONQ

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 7.27%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 39.29%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.27%
39.29%
QTUM
IONQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab