PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTUM с IONQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM с IONQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и IonQ, Inc. (IONQ).

QTUM - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM или IONQ.

Корреляция

Корреляция между QTUM и IONQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и IONQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и IonQ, Inc. (IONQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM:

1.12

IONQ:

2.18

Коэф-т Сортино

QTUM:

1.82

IONQ:

2.82

Коэф-т Омега

QTUM:

1.24

IONQ:

1.36

Коэф-т Кальмара

QTUM:

1.64

IONQ:

3.44

Коэф-т Мартина

QTUM:

5.06

IONQ:

9.54

Индекс Язвы

QTUM:

8.21%

IONQ:

28.42%

Дневная вол-ть

QTUM:

33.15%

IONQ:

121.36%

Макс. просадка

QTUM:

-38.45%

IONQ:

-90.00%

Текущая просадка

QTUM:

-2.67%

IONQ:

-36.28%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у IONQ с доходностью -22.10%.

QTUM

С начала года

3.63%

1 месяц

17.25%

6 месяцев

28.00%

1 год

36.78%

5 лет

27.28%

10 лет

N/A

IONQ

С начала года

-22.10%

1 месяц

28.11%

6 месяцев

24.39%

1 год

261.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM и IONQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
IONQ
Ранг риск-скорректированной доходности IONQ, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IONQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM c IONQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа IONQ равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и IONQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и IONQ

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.66%0.61%0.81%1.46%0.48%0.45%0.61%0.21%
IONQ
IonQ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и IONQ

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и IONQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и IONQ

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 7.56%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...