Сравнение QTUM с CHPX
QTUM (Defiance Quantum ETF) and CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while CHPX is a Semiconductors fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for CHPX.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и CHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность 29.68%, что значительно ниже, чем у CHPX с доходностью 62.38%.
QTUM
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -12.63%
- 6 месяцев
- 20.08%
- С начала года
- 29.68%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 40.35%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- —
CHPX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -14.46%
- 6 месяцев
- 49.04%
- С начала года
- 62.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTUM и CHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 29.68% | 4.95% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 62.38% | 6.91% |
Correlation
The correlation between QTUM and CHPX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM vs. CHPX — Ранг доходности на риск
QTUM
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QTUM c CHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM | CHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM и CHPX
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки CHPX в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и CHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -19.99% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -19.99% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -4.60% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и CHPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.57% | 43.78% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.46% | 43.78% | -16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.59% | 43.78% | -16.19% |
Сравнение комиссий QTUM и CHPX
QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CHPX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и CHPX
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности CHPX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.83% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM and CHPX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for CHPX.
QTUM has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.04% for CHPX.
QTUM is categorized as Technology Equities, while CHPX is Semiconductors. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.50% for CHPX.
Подберите оптимальное распределение для QTUM и CHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор