PortfoliosLab logo
Сравнение QTUM с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QTUM и FTEC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QTUM и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
219.66%
190.05%
QTUM
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM:

1.01

FTEC:

0.37

Коэф-т Сортино

QTUM:

1.53

FTEC:

0.72

Коэф-т Омега

QTUM:

1.20

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

QTUM:

1.30

FTEC:

0.41

Коэф-т Мартина

QTUM:

4.18

FTEC:

1.42

Индекс Язвы

QTUM:

7.91%

FTEC:

7.90%

Дневная вол-ть

QTUM:

32.89%

FTEC:

30.24%

Макс. просадка

QTUM:

-38.45%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

QTUM:

-13.00%

FTEC:

-15.47%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность -7.37%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -11.96%.


QTUM

С начала года

-7.37%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

18.43%

1 год

31.83%

5 лет

24.96%

10 лет

N/A

FTEC

С начала года

-11.96%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-9.01%

1 год

10.80%

5 лет

19.61%

10 лет

18.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QTUM и FTEC

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


График комиссии QTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QTUM: 0.40%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QTUM
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QTUM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QTUM: 1.01
FTEC: 0.37
Коэффициент Сортино QTUM, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QTUM: 1.53
FTEC: 0.72
Коэффициент Омега QTUM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QTUM: 1.20
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара QTUM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QTUM: 1.30
FTEC: 0.41
Коэффициент Мартина QTUM, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QTUM: 4.18
FTEC: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
0.37
QTUM
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и FTEC

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности FTEC в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QTUM
Defiance Quantum ETF
0.73%0.61%0.81%1.46%0.48%0.45%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.55%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и FTEC

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.00%
-15.47%
QTUM
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и FTEC

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 17.66%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.66%
19.46%
QTUM
FTEC