PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с QNTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM с QNTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и Quantum BioPharma Ltd (QNTM).

QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QTUM и QNTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Quantum BioPharma Ltd (QNTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTUM и QNTM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%
QNTM
Quantum BioPharma Ltd		-39.59%98.37%-93.84%16.67%-22.71%-34.62%-71.27%-87.38%-14.40%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у QNTM с доходностью -39.59%.

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—

QNTM

1 день
-8.70%
1 месяц
22.50%
С начала года
-39.59%
6 месяцев
-73.32%
1 год
-44.81%
3 года*
-64.76%
5 лет*
-48.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Quantum BioPharma Ltd

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHDQTUM с XLK
Часто сравнивают с QNTM:
QNTM с QMOMQNTM с SMHQNTM с QQQQNTM с ESPO.LQNTM с SPYQNTM с IDWR.LQNTM с SMHX

Доходность на риск

QTUM vs. QNTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QNTM
Ранг доходности на риск QNTM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNTM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNTM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNTM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNTM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNTM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c QNTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Quantum BioPharma Ltd (QNTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMQNTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

-0.30

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

0.56

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.46

+3.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

-0.71

+11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. QNTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа QNTM равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и QNTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMQNTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

-0.30

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.37

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.36

+1.21

Корреляция

Корреляция между QTUM и QNTM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и QNTM

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как QNTM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
QNTM
Quantum BioPharma Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и QNTM

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки QNTM в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и QNTM.

Загрузка...

Показатели просадок

QTUMQNTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-99.98%

+61.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-94.00%

+78.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-98.48%

+60.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-99.95%

+90.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-92.06%

+83.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

60.55%

-56.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и QNTM

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 9.77%, в то время как у Quantum BioPharma Ltd (QNTM) волатильность равна 76.44%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTUMQNTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

76.44%

-66.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

107.92%

-87.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

152.39%

-122.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

131.21%

-105.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

140.12%

-113.07%