Сравнение XMAG с IWMY
XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, XMAG returned 24.36% vs 24.81% for IWMY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности XMAG и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 13.83%.
XMAG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMAG и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.54% | 15.63% | -1.67% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.83% | 10.18% | -2.01% |
Correlation
The correlation between XMAG and IWMY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between XMAG and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMAG vs. IWMY — Ранг доходности на риск
XMAG
IWMY
Сравнение XMAG c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAG | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.15 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 7.08 | +7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAG | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.58 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XMAG и IWMY
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMAG | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -18.72% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -11.57% | +4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -2.98% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.51% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и IWMY
Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 2.80%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMAG | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 5.37% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 12.69% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 15.74% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 15.76% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 15.76% | -0.66% |
Сравнение комиссий XMAG и IWMY
XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и IWMY
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности IWMY в 46.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.16% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMAG and IWMY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (5.37%) compared to XMAG (2.80%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 24.81% vs 24.36% for XMAG. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 24.81% return vs 24.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 46.16%, compared with 0.46% for XMAG.
XMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWMY is Options Trading. XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while IWMY tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.99% for IWMY.
XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMAG и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор