Сравнение XMAG с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
XMAG и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XMAG и BDGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAG и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 15.63% | -1.67% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | -0.87% | 10.61% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, XMAG показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.87%.
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAG и BDGS
XMAG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.
Доходность на риск
XMAG vs. BDGS — Ранг доходности на риск
XMAG
BDGS
Сравнение XMAG c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAG | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.72 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.90 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 9.84 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAG | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.54 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между XMAG и BDGS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAG и BDGS
Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BDGS в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% | 0.00% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок XMAG и BDGS
Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и BDGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAG | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.17% | -9.12% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -5.85% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -1.61% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.67% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.13% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAG и BDGS
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что XMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAG | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 3.45% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 5.12% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 10.72% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 8.35% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 8.35% | +7.11% |