PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAG с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAG с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XMAG tracks the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past year, XMAG returned 24.56% vs 21.50% for BBUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности XMAG и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

XMAG

1 день
1.18%
1 месяц
3.37%
С начала года
14.15%
6 месяцев
13.13%
1 год
24.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAG и BBUS

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		14.15%15.63%-1.52%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%0.89%

Correlation

The correlation between XMAG and BBUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.87

The correlation between XMAG and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAG и BBUS

Секторы
XMAG
BBUS

Технологии

29.0%
38.1%

Финансовые услуги

16.7%
11.2%

Здравоохранение

12.6%
8.0%

Промышленность

12.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.4%

Потребительский циклический сектор

5.5%
9.1%

Энергетика

4.7%
3.0%

Коммунальные услуги

3.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
10.0%

Недвижимость

2.7%
1.7%

Сырьевые материалы

2.5%
1.2%

Технологии

XMAG
29.0%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

XMAG
16.7%
BBUS
11.2%

Здравоохранение

XMAG
12.6%
BBUS
8.0%

Промышленность

XMAG
12.1%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

XMAG
6.9%
BBUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

XMAG
5.5%
BBUS
9.1%

Энергетика

XMAG
4.7%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

XMAG
3.8%
BBUS
2.6%

Коммуникационные услуги

XMAG
3.2%
BBUS
10.0%

Недвижимость

XMAG
2.7%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

XMAG
2.5%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

XMAG vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMAGBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.73

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.37

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.34

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

10.25

+4.61

XMAG vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMAG и BBUS

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAGBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-35.35%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-9.21%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.39%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-5.43%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.10%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и BBUS

Текущая волатильность для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) составляет 4.44%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что XMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAGBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.84%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.86%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

12.48%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

17.13%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

19.58%

-4.40%

Сравнение комиссий XMAG и BBUS

XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и BBUS

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.45%0.51%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMAG and BBUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (4.84%) compared to XMAG (4.44%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, XMAG leads with 24.56% vs 21.50% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.56% return vs 21.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.35% for XMAG.

BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.45% for XMAG.

XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Defiance and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.02% for BBUS.

XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAG и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор