PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с PSCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLY с PSCD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD).

XLY и PSCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLY и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLY и PSCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-7.86%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		-1.01%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у PSCD с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции PSCD по среднегодовой доходности: 11.88% против 9.03% соответственно.

XLY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-7.86%
6 месяцев
-8.57%
1 год
10.93%
3 года*
14.60%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.88%

PSCD

1 день
0.61%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-7.27%
1 год
12.50%
3 года*
6.52%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с VOOPSCD с VCRPSCD с FHLC

Сравнение комиссий XLY и PSCD

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PSCD в 0.29%.

PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

XLY vs. PSCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYPSCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.44

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.84

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.77

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

1.99

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. PSCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCD равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYPSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.02

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.31

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между XLY и PSCD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и PSCD

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности PSCD в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.81%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.96%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%

Просадки

Сравнение просадок XLY и PSCD

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и PSCD.

Загрузка...

Показатели просадок

XLYPSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-56.57%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-17.14%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-41.88%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-56.57%

+16.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-12.38%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-11.35%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

6.67%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и PSCD

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеют волатильность 7.36% и 7.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLYPSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

7.04%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

17.36%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

28.65%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

28.01%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

28.97%

-7.00%