PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с PSCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLY с PSCD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) and PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - XLY tracks the Consumer Discretionary Select Sector Index while PSCD tracks the S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLY returned 12.90%/yr vs 11.17%/yr for PSCD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLY charges 0.13%/yr vs 0.29%/yr for PSCD.

Доходность

Сравнение доходности XLY и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у PSCD с доходностью 12.70%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции PSCD по среднегодовой доходности: 12.90% против 11.17% соответственно.

XLY

1 день
-1.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-7.17%
1 год
7.23%
3 года*
12.46%
5 лет*
5.83%
10 лет*
12.90%

PSCD

1 день
0.47%
1 месяц
9.74%
С начала года
12.70%
6 месяцев
10.39%
1 год
20.01%
3 года*
11.25%
5 лет*
1.35%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLY и PSCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-4.69%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		12.70%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%

Correlation

The correlation between XLY and PSCD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.73

The correlation between XLY and PSCD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLY и PSCD

Секторы
XLY
PSCD

Потребительский циклический сектор

97.3%
87.0%

Коммуникационные услуги

1.5%
0.2%

Технологии

0.9%
1.6%

Промышленность

0.1%
2.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

8.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XLY
97.3%
PSCD
87.0%

Коммуникационные услуги

XLY
1.5%
PSCD
0.2%

Технологии

XLY
0.9%
PSCD
1.6%

Промышленность

XLY
0.1%
PSCD
2.1%

Сырьевые материалы

XLY

-

PSCD

-

Потребительский защитный сектор

XLY

-

PSCD
8.6%

Энергетика

XLY

-

PSCD

-

Финансовые услуги

XLY

-

PSCD

-

Здравоохранение

XLY

-

PSCD

-

Недвижимость

XLY

-

PSCD
0.6%

Коммунальные услуги

XLY

-

PSCD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с VCRPSCD с VOOPSCD с FHLC

Доходность на риск

XLY vs. PSCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLYPSCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.82

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
1.37

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.17

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

2.89

-1.45

XLY vs. PSCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа PSCD равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLY и PSCD

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и PSCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYPSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-56.57%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-17.14%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.01%

-31.93%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-40.03%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-56.57%

+16.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-0.25%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-11.30%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

6.93%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и PSCD

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYPSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.25%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

17.04%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

24.47%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

27.82%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

29.10%

-7.01%

Сравнение комиссий XLY и PSCD

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PSCD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и PSCD

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности PSCD в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.99%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.80%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLY and PSCD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLY has higher volatility (6.71%) compared to PSCD (6.25%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs PSCD's -56.57%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.90% vs 11.17% for PSCD. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, PSCD has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.90% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for PSCD.

PSCD has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.80% for XLY.

XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index, while PSCD tracks S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for XLY and 0.29% for PSCD.

PSCD currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLY и PSCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор