PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с XLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLY с XLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).

XLY и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLY и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLY и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-7.86%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		11.76%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 11.88% против 10.55% соответственно.

XLY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-7.86%
6 месяцев
-8.57%
1 год
10.93%
3 года*
14.60%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.88%

XLB

1 день
0.98%
1 месяц
-4.82%
С начала года
11.76%
6 месяцев
14.90%
1 год
19.23%
3 года*
9.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с SMH
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLKXLB с GUNR

Сравнение комиссий XLY и XLB

И XLY, и XLB имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLY vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYXLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.92

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.42

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.34

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

4.67

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа XLB равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYXLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.92

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.06

Корреляция

Корреляция между XLY и XLB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и XLB

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности XLB в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.81%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.73%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Просадки

Сравнение просадок XLY и XLB

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и XLB.

Загрузка...

Показатели просадок

XLYXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-59.83%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-14.64%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-24.72%

-14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-37.27%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-5.47%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-10.88%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

4.21%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и XLB

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLYXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

5.95%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

12.56%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

20.94%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

18.92%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

20.61%

+1.36%