PortfoliosLab logo
Сравнение XLY с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLY и XLP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XLY и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
945.03%
462.41%
XLY
XLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLY:

0.62

XLP:

0.76

Коэф-т Сортино

XLY:

1.03

XLP:

1.15

Коэф-т Омега

XLY:

1.13

XLP:

1.14

Коэф-т Кальмара

XLY:

0.60

XLP:

1.20

Коэф-т Мартина

XLY:

1.91

XLP:

3.24

Индекс Язвы

XLY:

8.16%

XLP:

3.11%

Дневная вол-ть

XLY:

25.23%

XLP:

13.21%

Макс. просадка

XLY:

-59.05%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

XLY:

-17.09%

XLP:

-2.79%

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -11.68%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 11.41% против 8.13% соответственно.


XLY

С начала года

-11.68%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-1.14%

1 год

13.33%

5 лет

12.43%

10 лет

11.41%

XLP

С начала года

3.38%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

1.02%

1 год

9.73%

5 лет

9.31%

10 лет

8.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLY и XLP

И XLY, и XLP имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLY: 0.13%
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLP: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLY и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLY
Ранг риск-скорректированной доходности XLY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLY c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLY, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLY: 0.62
XLP: 0.76
Коэффициент Сортино XLY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLY: 1.03
XLP: 1.15
Коэффициент Омега XLY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLY: 1.13
XLP: 1.14
Коэффициент Кальмара XLY, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLY: 0.60
XLP: 1.20
Коэффициент Мартина XLY, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLY: 1.91
XLP: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLP равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.76
XLY
XLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и XLP

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности XLP в 2.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.90%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.53%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%

Просадки

Сравнение просадок XLY и XLP

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.09%
-2.79%
XLY
XLP

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и XLP

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.86%
7.74%
XLY
XLP