PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLY с XLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLY returned 12.61%/yr vs 7.20%/yr for XLP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLY charges 0.13%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности XLY и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 6.36%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 12.61% против 7.20% соответственно.

XLY

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-1.92%
1 год
9.22%
3 года*
15.08%
5 лет*
7.29%
10 лет*
12.61%

XLP

1 день
0.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.65%
1 год
1.97%
3 года*
6.59%
5 лет*
5.55%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLY и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-2.05%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.36%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between XLY and XLP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.54

Over the past year, the correlation between XLY and XLP has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLY и XLP

Секторы
XLY
XLP

Потребительский циклический сектор

97.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Технологии

0.9%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

99.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XLY
97.5%
XLP
1.0%

Коммуникационные услуги

XLY
1.4%
XLP

-

Технологии

XLY
0.9%
XLP

-

Промышленность

XLY
0.1%
XLP

-

Сырьевые материалы

XLY

-

XLP

-

Потребительский защитный сектор

XLY

-

XLP
99.0%

Энергетика

XLY

-

XLP

-

Финансовые услуги

XLY

-

XLP

-

Здравоохранение

XLY

-

XLP

-

Недвижимость

XLY

-

XLP

-

Коммунальные услуги

XLY

-

XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLBXLY с SMH
Часто сравнивают с XLP:
XLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMTXLP с IYK

Доходность на риск

XLY vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.16

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
0.31

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.20

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

0.40

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.16

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XLY и XLP

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-35.90%

-23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-9.69%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.01%

-12.39%

-13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-16.30%

-23.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-24.51%

-15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-8.21%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-7.06%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

4.93%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и XLP

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

3.97%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

9.86%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

12.66%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

13.29%

+10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

14.73%

+7.32%

Сравнение комиссий XLY и XLP

XLY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и XLP

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности XLP в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.76%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLY and XLP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLY has higher volatility (5.15%) compared to XLP (3.97%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.61% vs 7.20% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.61% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for XLY.

XLP has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.76% for XLY.

XLY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLP is Consumer Staples Equities. XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. Their fees differ too: 0.13% for XLY and 0.08% for XLP.

XLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLY и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор