PortfoliosLab logo
Сравнение XLY с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLY и XLP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XLY и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
975.23%
467.35%
XLY
XLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLY:

0.61

XLP:

0.93

Коэф-т Сортино

XLY:

0.94

XLP:

1.37

Коэф-т Омега

XLY:

1.12

XLP:

1.16

Коэф-т Кальмара

XLY:

0.64

XLP:

1.25

Коэф-т Мартина

XLY:

1.99

XLP:

3.51

Индекс Язвы

XLY:

6.22%

XLP:

2.98%

Дневная вол-ть

XLY:

20.44%

XLP:

11.26%

Макс. просадка

XLY:

-59.05%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

XLY:

-14.69%

XLP:

-1.94%

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 11.66% против 8.04% соответственно.


XLY

С начала года

-9.13%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

3.23%

1 год

14.06%

5 лет

18.11%

10 лет

11.66%

XLP

С начала года

4.29%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

0.71%

1 год

11.03%

5 лет

10.99%

10 лет

8.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLY и XLP

И XLY, и XLP имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLY: 0.13%
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLP: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLY и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLY
Ранг риск-скорректированной доходности XLY, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLY c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
XLY: 0.61
XLP: 0.93
Коэффициент Сортино XLY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
XLY: 0.94
XLP: 1.37
Коэффициент Омега XLY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
XLY: 1.12
XLP: 1.16
Коэффициент Кальмара XLY, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
XLY: 0.64
XLP: 1.25
Коэффициент Мартина XLY, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
XLY: 1.99
XLP: 3.51

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.93
XLY
XLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и XLP

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности XLP в 2.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.87%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.50%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%

Просадки

Сравнение просадок XLY и XLP

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.69%
-1.94%
XLY
XLP

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и XLP

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.67%
4.46%
XLY
XLP