PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLY с XLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

XLY и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLY и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLY и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-7.86%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		5.46%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 11.88% против 7.10% соответственно.

XLY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-7.86%
6 месяцев
-8.57%
1 год
10.93%
3 года*
14.60%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.88%

XLP

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
2.35%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLBXLY с SMH
Часто сравнивают с XLP:
XLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLFXLP с WMT

Сравнение комиссий XLY и XLP

XLY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLY vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.17

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.34

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.26

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

0.62

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.17

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.49

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

-0.02

Корреляция

Корреляция между XLY и XLP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и XLP

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности XLP в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.81%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.67%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок XLY и XLP

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

XLYXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-35.90%

-23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-9.69%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-16.30%

-23.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-24.51%

-15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-8.99%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-7.06%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

4.06%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и XLP

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLYXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

3.86%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

9.36%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

13.83%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

13.14%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

14.69%

+7.28%